| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第—章 导论 | 第6-12页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第6-7页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第7-9页 |
| 一、有关国外银行市场系统性风险测度文献研究成果 | 第8页 |
| 二、有关国内银行市场系统性风险测度文献研究成果 | 第8-9页 |
| 第三节 研究目的和研究内容 | 第9-10页 |
| 一、研究目的 | 第9页 |
| 二、研究内容 | 第9-10页 |
| 第四节 研究方法与创新 | 第10页 |
| 一、研究方法 | 第10页 |
| 二、创新之处 | 第10页 |
| 第五节 论文框架 | 第10-12页 |
| 第二章 系统性风险测度方法与模型 | 第12-22页 |
| 第一节 VaR方法及CoVaR方法产生背景及介绍 | 第12-13页 |
| 一、VaR方法产生背景 | 第12页 |
| 二、VaR方法介绍 | 第12页 |
| 三、CoVaR方法产生的背景 | 第12-13页 |
| 第二节 分位数回归方法介绍及应用 | 第13-14页 |
| 一、分位数回归方法介绍 | 第13页 |
| 二、用分位数回归方法度量CoVaR | 第13-14页 |
| 第三节 针对研究对象的前期研究 | 第14-17页 |
| 一、研究对象选取 | 第14-15页 |
| 二、个体银行股和整体股指数的收益率计算 | 第15-16页 |
| 三、各股周收益率描述性统计 | 第16-17页 |
| 第四节 运用CoVaR模型测度14家商业银行系统性风险 | 第17-21页 |
| 第五节 小结 | 第21-22页 |
| 第三章 商业银行系统性风险测度情况分析 | 第22-77页 |
| 第一节 分位数95%下14家商业银行系统性风险状况 | 第22-31页 |
| 第二节 分位数85%下14家商业银行系统性风险状况 | 第31-40页 |
| 第三节 分位数75%下14家商业银行系统性风险状况 | 第40-48页 |
| 第四节 分位数25%下14家商业银行系统性风险状况 | 第48-57页 |
| 第五节 分位数15%下14家商业银行系统性风险状况 | 第57-65页 |
| 第六节 分位数5%下14家商业银行系统性风险状况 | 第65-72页 |
| 第七节 小结 | 第72-77页 |
| 第四章 结论 | 第77-80页 |
| 第一节 结论 | 第77-78页 |
| 第二节 政策性建议 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 论文致谢 | 第83-84页 |
