中国上市公司盈余预告公告的信息价值及交易策略研究

摘要	第4-5页
ABSTRACT	第5-6页
目录	第7-9页
Contents	第9-11页
第1章 引言	第11-13页
第2章 文献综述	第13-22页
2.1 研究公告信息及其价值的文献综述	第13-16页
2.2 交易策略的探索与评价的文献综述	第16-20页
2.3 文献综述结论	第20-22页
第3章 盈余预告公告信息价值的统计检验	第22-30页
3.1 盈余预告公告概述	第22页
3.2 信息价值检验思路	第22-23页
3.3 盈余预告文本采集	第23-24页
3.4 股票收益率的定义	第24-25页
3.5 收益率均值的比较	第25-27页
3.6 收益率波动性的比较	第27-28页
3.7 研究结论与信息价值分析	第28-30页
第4章 盈余预告公告的交易策略	第30-41页
4.1 基本思路	第30页
4.2 构造滤波交易策略	第30-36页
4.3 构造自适应的分型交易策略	第36-40页
4.4 策略开发结论	第40-41页
第5章 对交易策略有效性的评价	第41-50页
5.1 总体框架	第41页
5.2 描述性统计结果	第41-43页
5.3 White真实性检验	第43-47页
5.4 随机多样本稳健性分析	第47-50页
第6章 总结和未来研究计划	第50-53页
6.1 研究结论	第50-51页
6.2 研究局限性	第51-52页
6.3 未来研究计划	第52-53页
附录Ⅰ 盈余预告公告文本信息的抓取	第53-56页
附录Ⅱ Java和Matlab相关程序说明	第56-58页
参考文献	第58-61页
致谢	第61页