基于美债危机视角的债务危机与货币危机相关性研究
| 内容摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-11页 |
| 第1章 导论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 逻辑体系及结构安排 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法及创新之处 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第15-16页 |
| 1.3.3 存在的不足 | 第16-17页 |
| 第2章 研究综述 | 第17-29页 |
| 2.1 概念界定 | 第17-20页 |
| 2.1.1 债务危机 | 第17-18页 |
| 2.1.2 货币危机 | 第18-20页 |
| 2.2 债务危机与货币危机的相关性研究 | 第20-24页 |
| 2.2.1 相关性的理论研究 | 第20-23页 |
| 2.2.2 相关性的实证研究 | 第23-24页 |
| 2.3 美国债务及美元霸权可持续性分析 | 第24-27页 |
| 2.3.1 美国政府债务可持续性分析 | 第24-26页 |
| 2.3.2 美元霸权可持续性分析 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 债务危机与货币危机相关性的理论分析 | 第29-40页 |
| 3.1 模型假定 | 第29-30页 |
| 3.2 模型构建 | 第30-34页 |
| 3.2.1 违约成本 | 第32页 |
| 3.2.2 贬值成本 | 第32-33页 |
| 3.2.3 预算约束 | 第33-34页 |
| 3.3 模型求解 | 第34-37页 |
| 3.4 投资者预期的作用 | 第37-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 债务危机与货币危机相关性的实证分析 | 第40-50页 |
| 4.1 模型设计 | 第40-42页 |
| 4.1.1 债务危机指标确定 | 第40-41页 |
| 4.1.2 货币危机指标确定 | 第41页 |
| 4.1.3 样本数据说明 | 第41-42页 |
| 4.2 样本国家危机识别与分布情况 | 第42-43页 |
| 4.3 PROBIT模型分析 | 第43-48页 |
| 4.3.1 模型简要说明 | 第43-44页 |
| 4.3.2 危机的传导效应 | 第44-46页 |
| 4.3.3 滞后一阶危机的传导效应 | 第46-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第5章 美债危机案例分析 | 第50-61页 |
| 5.1 美国政府债务概况 | 第50-53页 |
| 5.2 美国债务违约可能性分析 | 第53-57页 |
| 5.2.1 美债违约成本 | 第53-56页 |
| 5.2.2 美国债务上限 | 第56-57页 |
| 5.3 美元贬值的持续性分析 | 第57-60页 |
| 5.3.1 美国历次量化宽松货币政策 | 第57-59页 |
| 5.3.2 美国量化宽松政策的退出 | 第59-60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 第6章 美债危机对我国的影响及启示 | 第61-64页 |
| 6.1 美债危机对中国的影响 | 第61页 |
| 6.2 中国应采取的对策 | 第61-62页 |
| 6.3 结论与展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
