| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 课题研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状及综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 马科维茨投资组合理论的相关研究 | 第9-11页 |
| 1.2.2 参数不确定性的相关研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 国内外相关文献的评述 | 第13-14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-17页 |
| 第2章 马科维茨投资组合模型及参数的变动问题 | 第17-29页 |
| 2.1 传统的马科维茨投资组合模型 | 第17-21页 |
| 2.1.1 投资组合管理理论概述 | 第17页 |
| 2.1.2 马科维茨投资组合模型的基本假设 | 第17-18页 |
| 2.1.3 传统的马科维茨均值方差模型 | 第18-21页 |
| 2.2 马科维茨投资组合模型的改进及发展 | 第21-24页 |
| 2.2.1 均值-绝对离差模型 | 第21-22页 |
| 2.2.2 均值-半方差模型 | 第22-23页 |
| 2.2.3 均值-VaR模型 | 第23-24页 |
| 2.3 均值和方差的变动原因分析 | 第24-27页 |
| 2.3.1 资本市场的有效性 | 第24-25页 |
| 2.3.2 均值和方差的估计偏差 | 第25-26页 |
| 2.3.3 均值和方差的时变性 | 第26页 |
| 2.3.4 宏观经济形势的变动 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 均值和方差变动的马科维茨投资组合前沿曲线模型构建 | 第29-45页 |
| 3.1 均值和方差的变动模式设定 | 第29-30页 |
| 3.2 不含无风险资产的投资组合有效前沿曲线 | 第30-40页 |
| 3.2.1 均值变动-方差不变的有效前沿曲线模型 | 第30-33页 |
| 3.2.2 均值不变-方差变动的有效前沿曲线模型 | 第33-37页 |
| 3.2.3 均值和方差同时变动的有效前沿曲线模型 | 第37-40页 |
| 3.3 包含无风险资产的有效前沿曲线 | 第40-44页 |
| 3.3.1 均值变动-方差不变的有效前沿曲线 | 第40-42页 |
| 3.3.2 均值不变-方差变动的有效前沿曲线 | 第42-43页 |
| 3.3.3 均值和方差同时变动的有效前沿曲线 | 第43-44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 均值和方差变动的最优投资组合模型构建 | 第45-52页 |
| 4.1 最优投资组合模型相关介绍 | 第45-46页 |
| 4.2 均值和方差变动的最优投资组合收益模型 | 第46-49页 |
| 4.2.1 均值变动-方差不变的最优投资组合收益模型 | 第46-47页 |
| 4.2.2 均值不变-方差变动的最优投资组合收益模型 | 第47-48页 |
| 4.2.3 均值和方差同时变动的最优投资组合收益模型 | 第48-49页 |
| 4.3 均值和方差变动的最优投资组合风险模型 | 第49-51页 |
| 4.3.1 均值变动-方差不变的最优投资组合风险模型 | 第49-50页 |
| 4.3.2 均值不变-方差变动的最优投资组合风险模型 | 第50页 |
| 4.3.3 均值和方差同时变动的最优投资组合风险模型 | 第50-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 均值和方差变动的马科维茨投资组合模型应用分析 | 第52-64页 |
| 5.1 样本选择及数据处理 | 第52-55页 |
| 5.1.1 样本选择 | 第52-53页 |
| 5.1.2 数据处理 | 第53-54页 |
| 5.1.3 中国南车收益的均值和方差变动原因分析 | 第54-55页 |
| 5.2 均值和方差变动对前沿曲线的影响 | 第55-60页 |
| 5.2.1 不包含无风险资产 | 第55-59页 |
| 5.2.2 包含无风险资产 | 第59-60页 |
| 5.3 均值和方差变动对最优投资组合的影响 | 第60-62页 |
| 5.4 本章小结 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
