| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.4 内容与结构 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1 经典风险模型 | 第12页 |
| 2.2 扩散风险模型 | 第12页 |
| 2.3 哥萨诺夫定理及证明 | 第12-13页 |
| 2.4 模型不确定性问题 | 第13-16页 |
| 第三章 Heston模型下基于幂效用的鲁棒最优投资-再保险策略 | 第16-26页 |
| 3.1 问题框架 | 第16-17页 |
| 3.2 Robust最优投资-再保险策略 | 第17-21页 |
| 3.3 特殊情形 | 第21-23页 |
| 3.4 最优投资-再保险策略比较与数值分析 | 第23-26页 |
| 第四章 随机利率与随机波动率模型下的鲁棒最优投资再保险策略 | 第26-36页 |
| 4.1 问题框架 | 第26-27页 |
| 4.2 Robust最优投资-再保险策略 | 第27-32页 |
| 4.3 数值算例 | 第32-36页 |
| 第五章 总结与展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 完成与发表论文情况 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |