| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 特色与创新 | 第14-15页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第15-27页 |
| 2.1 金融产品与金融工具 | 第15-19页 |
| 2.1.1 保险与农业价格保险 | 第15-18页 |
| 2.1.2 期货 | 第18-19页 |
| 2.2 农业价格保险定价模型 | 第19-21页 |
| 2.2.1 Black-Scholes期权定价模型 | 第19-20页 |
| 2.2.2 蒙特卡洛模拟方法 | 第20-21页 |
| 2.3 套期保值理论 | 第21-24页 |
| 2.3.1 套期保值 | 第21-22页 |
| 2.3.2 Delta中性对冲 | 第22-24页 |
| 2.4 文献综述 | 第24-26页 |
| 2.4.1 国外相关研究 | 第24-25页 |
| 2.4.2 国内相关研究 | 第25-26页 |
| 2.4.3 文献评述 | 第26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 “保险+期货”业务模式分析 | 第27-34页 |
| 3.1 国外“保险+期货”业务模式介绍 | 第27-30页 |
| 3.1.1 美国保险与期货结合的主要模式和做法 | 第27-28页 |
| 3.1.2 欧盟国家保险与期货结合的主要做法 | 第28-29页 |
| 3.1.3 日本保险与期货结合的主要做法 | 第29-30页 |
| 3.2 国内“保险+期货”业务模式介绍 | 第30-33页 |
| 3.2.1 我国“保险+期货”模式运作机制 | 第30-31页 |
| 3.2.2 我国“保险+期货”模式实施现状 | 第31-33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 期货公司中“保险+期货”业务的风险和收益分析 | 第34-42页 |
| 4.1 “保险+期货”业务参与主体分析 | 第34-36页 |
| 4.2 期货公司的场外期权产品设计 | 第36页 |
| 4.3 期货公司的期货对冲策略设计 | 第36-37页 |
| 4.4 期货公司的风险和收益分析 | 第37-40页 |
| 4.5 本章小结 | 第40-42页 |
| 第五章 某期货公司“保险+期货”玉米项目的案例分析 | 第42-52页 |
| 5.1 H期货公司简介 | 第42页 |
| 5.2 “保险+期货”业务实施方案 | 第42-49页 |
| 5.2.1 试点项目品种的选取 | 第43页 |
| 5.2.2 项目参与主体 | 第43-44页 |
| 5.2.3 项目方案主要内容 | 第44-49页 |
| 5.3 试点项目的风险评估 | 第49-50页 |
| 5.3.1 模型风险 | 第49页 |
| 5.3.2 操作风险 | 第49页 |
| 5.3.3 基差风险 | 第49-50页 |
| 5.4 试点项目的保障措施 | 第50-51页 |
| 5.4.1 人才保障措施 | 第50页 |
| 5.4.2 技术保障措施 | 第50-51页 |
| 5.4.3 资金保障措施 | 第51页 |
| 5.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 第六章 某期货公司“保险+期货”玉米项目的实施效果与改进措施 | 第52-61页 |
| 6.1 玉米试点项目的实施效果 | 第52-58页 |
| 6.1.1 具体对冲实施情况 | 第52-56页 |
| 6.1.2 项目最终赔付及Q公司损益情况 | 第56-57页 |
| 6.1.3 项目实施后各方评价情况 | 第57-58页 |
| 6.2 玉米试点项目存在的不足及改进措施 | 第58-60页 |
| 6.2.1 玉米试点项目存在的不足 | 第58-59页 |
| 6.2.2 玉米试点项目的改进措施 | 第59-60页 |
| 6.3 本章小结 | 第60-61页 |
| 第七章 结论与展望 | 第61-63页 |
| 7.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 7.2 研究不足及展望 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-65页 |
