| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
| 1.3 论文框架及主要内容 | 第19-20页 |
| 第2章 我国股市行业指数波动特征的GARCH模型族检验 | 第20-35页 |
| 2.1 我国股市行业指数的基本统计分析 | 第20-25页 |
| 2.2 我国股市行业指数波动持续性的GARCH模型检验 | 第25-29页 |
| 2.3 我国股市行业指数波动非对称性的TGARCH模型检验 | 第29-31页 |
| 2.4 我国股市行业指数波动非对称性的EGARCH模型检验 | 第31-33页 |
| 2.5 本章小结 | 第33-35页 |
| 第3章 基于ASV模型的我国股市行业指数波动的杠杆效应检验 | 第35-63页 |
| 3.1 随机波动模型及参数估计方法的演进 | 第35-36页 |
| 3.2 ASV的模型原理及其马尔可夫链蒙特卡罗估计方法的实现 | 第36-46页 |
| 3.3 我国股市行业波动特征的ASV模型计量检验 | 第46-57页 |
| 3.4 我国股市行业指数收益率的ASV模型模拟效果检验 | 第57-61页 |
| 3.5 本章小结 | 第61-63页 |
| 第4章 基于SWARCH模型的我国行业指数波动持续性计量检验 | 第63-85页 |
| 4.1 马尔可夫区制转移ARCH模型的原理 | 第63-66页 |
| 4.2 我国股市行业指数波动持续性的SWARCH模型计量检验 | 第66-70页 |
| 4.3 我国股市行业指数波动区制持续性的分析 | 第70-83页 |
| 4.4 本章小结 | 第83-85页 |
| 结论 | 第85-87页 |
| 参考文献 | 第87-93页 |
| 附录 | 第93-105页 |
| 致谢 | 第105-106页 |
