| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的思路、方法与创新之处 | 第9-12页 |
| 1.2.1 研究思路及方法 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究结构安排 | 第10-11页 |
| 1.2.3 论文可能的创新之处 | 第11-12页 |
| 第2章 现实背景与理论背景 | 第12-21页 |
| 2.1 现实背景——我国保险市场的供给现状 | 第12-15页 |
| 2.1.1 我国保险业的供需不匹配问题 | 第12-14页 |
| 2.1.2 供给效率问题限制保险功能发挥 | 第14-15页 |
| 2.1.3 保险业经营不稳定导致供给能力波动 | 第15页 |
| 2.2 理论背景——文献综述 | 第15-21页 |
| 2.2.1 利率变动对保险公司经营的影响 | 第16-19页 |
| 2.2.2 金融机构的利率风险与股票收益率 | 第19-20页 |
| 2.2.3 我国研究现状点评 | 第20-21页 |
| 第3章 利率变动对保险公司供给能力的影响 | 第21-29页 |
| 3.1 利率变动对保险公司供给能力影响的理论分析 | 第21-25页 |
| 3.1.1 保险的资本资产定价模型 | 第21-23页 |
| 3.1.2 保险公司的供给能力 | 第23-24页 |
| 3.1.3 利率与供给能力 | 第24-25页 |
| 3.2 我国保险公司供给能力与利率的关系 | 第25-29页 |
| 3.2.1 对于理论分析的假设的论证 | 第25-27页 |
| 3.2.2 我国保险上市公司供给能力与利率的关系 | 第27-29页 |
| 第4章 利率与保险公司权益价值的实证分析——GARCH-M模型 | 第29-41页 |
| 4.1 研究方法的理论依据 | 第29-32页 |
| 4.1.1 利率与金融机构股票收益率 | 第30-31页 |
| 4.1.2 利率、股票收益率与保险供给能力 | 第31-32页 |
| 4.2 样本数据及统计特征描述 | 第32-34页 |
| 4.2.1 样本数据的平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2 样本数据的统计特征描述 | 第33-34页 |
| 4.3 模型设定 | 第34-36页 |
| 4.4 回归结果分析 | 第36-40页 |
| 4.4.1 ARCH效应检验 | 第36页 |
| 4.4.2 模型的拟合检验 | 第36-37页 |
| 4.4.3 参数显著性分析 | 第37-39页 |
| 4.4.4 稳健性检验 | 第39-40页 |
| 4.5 实证部分结论 | 第40-41页 |
| 第5章 结论与建议 | 第41-46页 |
| 5.1 研究主要结论 | 第41-42页 |
| 5.2 启示与建议 | 第42-45页 |
| 5.3 研究展望 | 第45-46页 |
| 注释 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |