| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·本文的研究背景 | 第8-11页 |
| ·本文的研究内容 | 第11-12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-13页 |
| ·本文的研究意义 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-24页 |
| ·利息理论 | 第14-17页 |
| ·数学期望与矩母函数 | 第17-19页 |
| ·随机过程 | 第19-22页 |
| ·鞅 | 第22-24页 |
| 第三章 常利息率下的特殊双险种风险模型的破产概率 | 第24-38页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·模型的建立 | 第25-27页 |
| ·几个引理 | 第27-28页 |
| ·保险公司稳定经营的必要条件 | 第28-30页 |
| ·破产概率的上界 | 第30-38页 |
| 第四章 常利息率下的特殊双险种风险模型的生存概率 | 第38-45页 |
| ·引言 | 第38-39页 |
| ·无限时生存概率的微分积分方程 | 第39-42页 |
| ·有限时生存概率的偏微分积分方程 | 第42-45页 |
| 第五章 常利息率下带干扰的特殊双险种风险模型的生存概率 | 第45-56页 |
| ·引言 | 第45-47页 |
| ·无限时生存概率的微分积分方程 | 第47-52页 |
| ·有限时生存概率的偏微分积分方程 | 第52-56页 |
| 第六章 小结与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 读研期间发表的论文 | 第60页 |