| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 风险理论研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 风险模型研究现状及发展趋势 | 第10-12页 |
| 1.3 本文主要研究内容及结构安排 | 第12-13页 |
| 第2章 基础理论 | 第13-22页 |
| 2.1 几个常见的随机过程 | 第13-16页 |
| 2.2 负风险模型 | 第16-18页 |
| 2.3 正风险模型 | 第18-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 带有随机保费的复合二项双险种模型 | 第22-35页 |
| 3.1 模型介绍 | 第22-24页 |
| 3.2 模型的期望折现罚金函数满足的递推公式 | 第24-25页 |
| 3.3 模型的期望折现罚金函数满足的瑕疵更新方程 | 第25-27页 |
| 3.4 模型的期望折现罚金函数满足的渐近表达式 | 第27-30页 |
| 3.5 模型的期望折现罚金函数的解析表达式 | 第30-31页 |
| 3.6 模型的期望折现罚金函数满足的积分方程 | 第31-34页 |
| 3.7 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 带干扰的多险种负风险模型 | 第35-50页 |
| 4.1 模型的介绍 | 第35-36页 |
| 4.2 模型的盈利过程的相关性质 | 第36-38页 |
| 4.3 模型的盈利过程的调节系数 | 第38-40页 |
| 4.4 模型的最终破产概率 | 第40-43页 |
| 4.5 模型的有限时间破产概率和破产时刻的递推公式 | 第43-47页 |
| 4.6 实例分析 | 第47-49页 |
| 4.7 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 带干扰和随机保费的含有正负风险过程风险模型 | 第50-65页 |
| 5.1 模型的介绍 | 第50-52页 |
| 5.2 模型的基本性质 | 第52-53页 |
| 5.3 模型的调节系数 | 第53-54页 |
| 5.4 模型的最终破产概率 | 第54-57页 |
| 5.5 模型的破产时刻及破产时刻的条件期望显式 | 第57-59页 |
| 5.6 模型的有限时间破产概率和破产时刻分布的递推公式 | 第59-60页 |
| 5.7 模型的破产赤字分布和破产前瞬时盈余分布及联合分布 | 第60-64页 |
| 5.8 本章小结 | 第64-65页 |
| 结论与展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读学位期间发表的论文情况 | 第71页 |
