基于双方违约风险的利率互换定价模型及其应用研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外关于利率互换定价的研究回顾 | 第10-14页 |
| 1.2.2 国内关于利率互换定价的研究回顾 | 第14页 |
| 1.3 本文的基本结构 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的主要工作 | 第15-17页 |
| 2 利率互换概述 | 第17-21页 |
| 2.1 定义 | 第17页 |
| 2.2 分类 | 第17-18页 |
| 2.3 交易机制 | 第18页 |
| 2.4 功能 | 第18-19页 |
| 2.5 定价 | 第19-21页 |
| 3 模型的要素确定 | 第21-27页 |
| 3.1 违约概率的确定 | 第21-25页 |
| 3.2 违约临界点的确定 | 第25-26页 |
| 3.3 损失率的确定 | 第26页 |
| 3.4 贴现因子集的确定 | 第26-27页 |
| 4 基于双方违约的利率互换定价模型 | 第27-37页 |
| 4.1 定价难点与解决思路 | 第27-29页 |
| 4.2 基于双方违约的利率互换定价模型 | 第29-33页 |
| 4.2.1 无违约利率互换定价模型 | 第29-30页 |
| 4.2.2 双方违约利率互换定价模型 | 第30-33页 |
| 4.3 浮动利率的预测 | 第33-37页 |
| 5 应用案例分析 | 第37-45页 |
| 5.1 数据准备 | 第37-38页 |
| 5.2 初始计算 | 第38-40页 |
| 5.3 定价 | 第40-43页 |
| 5.3.1 四川圣达各个付息日所付利息的计算 | 第41-42页 |
| 5.3.2 山东海龙各个付息日所付利息的计算 | 第42-43页 |
| 5.4 结果分析 | 第43-45页 |
| 5.4.1 从山东海龙的角度分析 | 第43-44页 |
| 5.4.2 从四川圣达的角度分析 | 第44-45页 |
| 6. 总结 | 第45-47页 |
| 6.1 主要工作 | 第45页 |
| 6.2 主要结果 | 第45-46页 |
| 6.3 文章不足之处 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
