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基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-22页
    1.1 科学问题的性质第10页
    1.2 选题背景及意义第10-12页
        1.2.1 选题背景第10-11页
        1.2.2 选题意义第11-12页
    1.3 商业银行贷款组合优化的国内外研究现状第12-19页
        1.3.1 现代资产组合理论的起源第12-14页
        1.3.2 基于决策目标分类的贷款组合研究现状第14-15页
        1.3.3 基于风险度量类别的贷款组合研究现状第15-17页
        1.3.4 基于应用方法类别的贷款组合研究现状第17-19页
        1.3.5 现有研究存在的主要问题第19页
    1.4 研究内容及框架第19-21页
        1.4.1 研究思路第19页
        1.4.2 研究内容第19-20页
        1.4.3 研究框架第20-21页
    1.5 主要创新与特色第21-22页
2 商业银行贷款配置经典模型第22-29页
    2.1 Markowitz模型第22-25页
        2.1.1 模型的概述及假设条件第22-23页
        2.1.2 有效边界和最优解第23-25页
    2.2 VaR模型第25-26页
    2.3 CVaR模型第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
3 基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型第29-40页
    3.1 商业银行贷款配置的原理第29-30页
    3.2 指数谱风险E_M测度第30-35页
        3.2.1 一致风险测度的定义第30页
        3.2.2 谱风险测度的定义第30-32页
        3.2.3 指数谱风险测度E_M的定义第32-33页
        3.2.4 指数谱风险测度E_M与G_M、CVaR的比较第33-35页
    3.3 基于指数谱风险测度E_M的“存量+增量”贷款组合优化模型的建立第35-39页
        3.3.1 目标函数的建立第36-37页
        3.3.2 约束条件的建立第37-39页
    3.4 本章小结第39-40页
4 应用实例第40-46页
    4.1 历史数据的收集第40-41页
    4.2 目标函数的确定第41页
    4.3 约束条件的确定第41-44页
        4.3.1 风险价值VaR约束的确定第41-43页
        4.3.2 指数谱风险测度EM约束的确定第43-44页
        4.3.3 贷款组合可用头寸约束的确定第44页
    4.4 模型的求解第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
结论第46-48页
参考文献第48-52页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第52-53页
致谢第53-55页

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