| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 科学问题的性质 | 第10页 |
| 1.2 选题背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.3 商业银行贷款组合优化的国内外研究现状 | 第12-19页 |
| 1.3.1 现代资产组合理论的起源 | 第12-14页 |
| 1.3.2 基于决策目标分类的贷款组合研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3.3 基于风险度量类别的贷款组合研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3.4 基于应用方法类别的贷款组合研究现状 | 第17-19页 |
| 1.3.5 现有研究存在的主要问题 | 第19页 |
| 1.4 研究内容及框架 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4.3 研究框架 | 第20-21页 |
| 1.5 主要创新与特色 | 第21-22页 |
| 2 商业银行贷款配置经典模型 | 第22-29页 |
| 2.1 Markowitz模型 | 第22-25页 |
| 2.1.1 模型的概述及假设条件 | 第22-23页 |
| 2.1.2 有效边界和最优解 | 第23-25页 |
| 2.2 VaR模型 | 第25-26页 |
| 2.3 CVaR模型 | 第26-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 3 基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型 | 第29-40页 |
| 3.1 商业银行贷款配置的原理 | 第29-30页 |
| 3.2 指数谱风险E_M测度 | 第30-35页 |
| 3.2.1 一致风险测度的定义 | 第30页 |
| 3.2.2 谱风险测度的定义 | 第30-32页 |
| 3.2.3 指数谱风险测度E_M的定义 | 第32-33页 |
| 3.2.4 指数谱风险测度E_M与G_M、CVaR的比较 | 第33-35页 |
| 3.3 基于指数谱风险测度E_M的“存量+增量”贷款组合优化模型的建立 | 第35-39页 |
| 3.3.1 目标函数的建立 | 第36-37页 |
| 3.3.2 约束条件的建立 | 第37-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 4 应用实例 | 第40-46页 |
| 4.1 历史数据的收集 | 第40-41页 |
| 4.2 目标函数的确定 | 第41页 |
| 4.3 约束条件的确定 | 第41-44页 |
| 4.3.1 风险价值VaR约束的确定 | 第41-43页 |
| 4.3.2 指数谱风险测度EM约束的确定 | 第43-44页 |
| 4.3.3 贷款组合可用头寸约束的确定 | 第44页 |
| 4.4 模型的求解 | 第44-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |
