| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第16-17页 |
| 2 相关理论基础 | 第17-25页 |
| 2.1 家庭资产组合相关概念 | 第17-20页 |
| 2.1.1 家庭投资 | 第17页 |
| 2.1.2 资产组合 | 第17-18页 |
| 2.1.3 家庭资产投资种类 | 第18-19页 |
| 2.1.4 家庭资产的功能 | 第19-20页 |
| 2.2 动态规划理论 | 第20-21页 |
| 2.3 投资组合理论 | 第21-23页 |
| 2.3.1 单期资产组合选择理论 | 第21-22页 |
| 2.3.2 多期资产资产组合的生命周期理论 | 第22-23页 |
| 2.4 预期效用理论及Epstein-Zin递归效用函数 | 第23-25页 |
| 2.4.1 效用概念 | 第23页 |
| 2.4.2 预期效用理论 | 第23-24页 |
| 2.4.3 Epstein-Zin递归效用函数 | 第24-25页 |
| 3 家庭跨期资产组合效用模型构建 | 第25-31页 |
| 3.1 模型假设条件 | 第25-28页 |
| 3.1.1 模型一般假设 | 第25页 |
| 3.1.2 效用函数假设 | 第25-26页 |
| 3.1.3 生命周期阶段假设 | 第26-27页 |
| 3.1.4 劳动收入及养老金假设 | 第27页 |
| 3.1.5 金融资产及其收益率假设 | 第27-28页 |
| 3.1.6 代际关系假设 | 第28页 |
| 3.2 模型约束条件 | 第28-29页 |
| 3.3 模型构建 | 第29-30页 |
| 3.4 模型求解 | 第30-31页 |
| 4 家庭跨期资产组合模型结果及分析 | 第31-47页 |
| 4.1 数据采集及参数估计 | 第31-34页 |
| 4.2 模型求解 | 第34-37页 |
| 4.3 敏感性分析 | 第37-47页 |
| 4.3.1 代际关系对家庭生命周期资产最优组合比例的影响 | 第37-39页 |
| 4.3.2 初始财富对家庭生命周期资产最优组合比例的影响 | 第39-40页 |
| 4.3.3 风险偏好对家庭生命周期资产最优组合比例的影响 | 第40-44页 |
| 4.3.4 主观贴现因子对家庭生命周期资产最优组合比例的影响 | 第44-47页 |
| 结论 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
