| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第12-19页 |
| 1.2.1 传统投资组合绩效评价方法研究 | 第12-15页 |
| 1.2.2 具有保证金约束的投资组合绩效评价方法研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 基于DEA的投资组合绩效评价研究 | 第16-19页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究思路及框架 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 相关研究的理论基础 | 第22-32页 |
| 2.1 Markowitz投资组合理论 | 第22-24页 |
| 2.2 卖空与保证金 | 第24-27页 |
| 2.2.1 卖空机制原理 | 第24-25页 |
| 2.2.2 保证金制度 | 第25-27页 |
| 2.3 DEA基本理论 | 第27-32页 |
| 2.3.1 DEA基本思想 | 第27页 |
| 2.3.2 DEA经典模型 | 第27-32页 |
| 第3章 具有保证金约束的单阶段投资组合绩效评价模型 | 第32-44页 |
| 3.1 具有现金保证金约束的单阶段投资组合绩效评价模型 | 第33-39页 |
| 3.1.1 具有现金保证金约束的投资组合绩效评价模型 | 第33-35页 |
| 3.1.2 前沿面函数凹性证明 | 第35-37页 |
| 3.1.3 具有现金保证金约束的DEA绩效评价模型 | 第37-39页 |
| 3.2 具有证券保证金约束的单阶段投资组合绩效评价模型 | 第39-44页 |
| 3.2.1 具有证券保证金约束的投资组合绩效评价模型 | 第39-41页 |
| 3.2.2 前沿面函数凹性证明 | 第41-42页 |
| 3.2.3 具有证券保证金约束的DEA绩效评价模型 | 第42-44页 |
| 第4章 具有保证金约束的多阶段投资组合绩效评价模型 | 第44-54页 |
| 4.1 具有现金保证金约束的多阶段投资组合绩效评价模型 | 第45-50页 |
| 4.1.1 具有现金保证金约束的投资组合绩效评价模型 | 第45-48页 |
| 4.1.2 前沿面函数凹性证明 | 第48-49页 |
| 4.1.3 具有现金保证金约束的DEA绩效评价模型 | 第49-50页 |
| 4.2 具有证券保证金约束的多阶段投资组合绩效评价模型 | 第50-54页 |
| 4.2.1 具有证券保证金约束的投资组合绩效评价模型 | 第51-52页 |
| 4.2.2 前沿面函数凹性证明 | 第52页 |
| 4.2.3 具有证券保证金约束的DEA绩效评价模型 | 第52-54页 |
| 第5章 仿真分析 | 第54-60页 |
| 5.1 具有保证金约束的单阶段投资组合绩效评价模型仿真分析 | 第54-57页 |
| 5.1.1 具有现金保证金约束的单阶段投资组合绩效评价模型仿真分析 | 第55-56页 |
| 5.1.2 具有证券保证金约束的单阶段投资组合绩效评价模型仿真分析 | 第56-57页 |
| 5.2 具有保证金约束的多阶段投资组合绩效评价模型仿真分析 | 第57-60页 |
| 5.2.1 具有现金保证金约束的多阶段投资组合绩效评价模型仿真分析 | 第57-58页 |
| 5.2.2 具有证券保证金约束的多阶段投资组合绩效评价模型仿真分析 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第69-70页 |
| 附录B 攻读学位期间所参与的课题项目 | 第70-71页 |
| 附录C 确定型策略下具有保证金约束的多阶段投资组合优化模型推导 | 第71-75页 |
