| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-25页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第13-21页 |
| 1.2.1 传统的投资组合评价方法研究 | 第14-18页 |
| 1.2.2 基于DEA的投资组合评价研究 | 第18-21页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第21-25页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第21-22页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第22-25页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第25-34页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第25-27页 |
| 2.2 多阶段动态投资组合理论 | 第27-30页 |
| 2.2.1 多阶段均值- 方差模型 | 第28-29页 |
| 2.2.2 多阶段财富调整均值- 方差模型 | 第29-30页 |
| 2.3 DEA基本理论 | 第30-34页 |
| 2.3.1 DEA基本思想 | 第30-31页 |
| 2.3.2 DEA经典模型 | 第31-34页 |
| 第3章 考虑交易成本的多阶段投资组合评价方法 | 第34-47页 |
| 3.1 多阶段投资组合效率的定义 | 第34-35页 |
| 3.2 Open- loop策略下的多阶段投资组合评价方法 | 第35-40页 |
| 3.2.1 Open- loop策略下的多阶段投资组合评价模型 | 第35-39页 |
| 3.2.2 Open- loop策略下前沿面函数的凹性证明 | 第39-40页 |
| 3.2.3 考虑交易成本的多阶段投资组合效率DEA估计方法 | 第40页 |
| 3.3 C lose- loop策略下的多阶段投资组合评价方法 | 第40-47页 |
| 3.3.1 C lose- loop策略下的多阶段投资组合评价模型 | 第41-45页 |
| 3.3.2 C lose- loop策略下前沿面函数的凹性证明 | 第45-46页 |
| 3.3.3 考虑交易成本的多阶段投资组合效率DEA估计方法 | 第46-47页 |
| 第4章 考虑交易成本的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第47-58页 |
| 4.1 Open-loop策略下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第47-52页 |
| 4.1.1 线性交易成本下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第47-49页 |
| 4.1.2 V型交易成本下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第49-50页 |
| 4.1.3 分段线性凸交易成本下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第50-52页 |
| 4.2 C lose-loop策略下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第52-57页 |
| 4.2.1 线性交易成本下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第52-54页 |
| 4.2.2 V型交易成本下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第54-55页 |
| 4.2.3 分段线性凸交易成本下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第55-57页 |
| 4.3 小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第68-69页 |
| 附录B 攻读学位期间所参与的课题 | 第69页 |
