| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·选题意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·拟解决的问题 | 第11页 |
| 2 CEV过程及CEV期权定价模型 | 第11-14页 |
| ·CEV过程及CEV期权定价模型介绍 | 第11-12页 |
| ·参数估计的基本方法 | 第12-14页 |
| ·隐含参数估计原理 | 第12-13页 |
| ·广义矩估计原理 | 第13页 |
| ·极大似然估计原理 | 第13页 |
| ·MCMC原理 | 第13-14页 |
| 3 股指期权的风险VaR度量 | 第14-18页 |
| ·基于股指计算期权VaR的DGT法 | 第14-16页 |
| ·基于期权合约的期权VaR计算的基本方法 | 第16-17页 |
| ·VaR计算的准确性检验 | 第17-18页 |
| ·均方误差法 | 第17-18页 |
| ·成功次数和成功率 | 第18页 |
| 4 S&P CNX Nifty股指期权风险度量的实证研究 | 第18-27页 |
| ·CEV模型的隐含参数估计 | 第18-22页 |
| ·S&P CNX Nifty股指期权风险的度量 | 第22-27页 |
| ·以S&P CNX Nifty指数为标的资产计算期权的风险VaR | 第22-23页 |
| ·以S&P CNX Nifty期权合约为标的资产计算期权的风险VaR | 第23-27页 |
| 5 沪深300股指期权风险度量的仿真研究 | 第27-39页 |
| ·CEV过程参数的广义矩估计 | 第27-30页 |
| ·CEV过程参数的极大似然估计 | 第30-31页 |
| ·CEV过程参数的MCMC估计 | 第31-37页 |
| ·模型结构分析 | 第31-32页 |
| ·参数先验分布的选取 | 第32-34页 |
| ·参数估计结果 | 第34-35页 |
| ·模型收敛性诊断 | 第35-37页 |
| ·参数估计结果比较 | 第37页 |
| ·沪深300股指期权的风险VaR度量 | 第37-39页 |
| ·以沪深300指数为标的资产计算期权的风险VaR | 第37-38页 |
| ·以模拟沪深300股指期权为标的资产计算期权的风险VaR | 第38-39页 |
| 6 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 部分程序附录 | 第43-45页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
