| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·理论背景 | 第9-10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外相关文献 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·以往文献研究的几点启示 | 第12页 |
| ·本文的内容结构 | 第12-13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| 2 长期记忆性相关模型 | 第14-18页 |
| ·R/S分析方法 | 第14-15页 |
| ·修正的R/S检验 | 第15-16页 |
| ·FIGARCH模型 | 第16页 |
| ·ARFIMA模型 | 第16-17页 |
| ·FIEGARCH模型 | 第17-18页 |
| 3 模型构建与实证分析 | 第18-33页 |
| ·变量选取 | 第18页 |
| ·样本选取 | 第18-19页 |
| ·样本分布特征研究 | 第19-21页 |
| ·收益率、波动率的长期记忆性分析 | 第21-24页 |
| ·修正R/S分析 | 第24-25页 |
| ·FIGARCH和FIEGARCH模型 | 第25-27页 |
| ·ARFIMA-FIEGARCH模型 | 第27-33页 |
| 4 我国铜铝期货市场长期记忆性成因分析及其政策建议 | 第33-35页 |
| ·我国期货市场长期记忆性存在的成因分析 | 第33页 |
| ·非理性投机行为的过度泛滥 | 第33页 |
| ·市场风险的过度集中 | 第33页 |
| ·基于长期记忆性对发展我国期货市场的建议 | 第33-35页 |
| ·重视投资者的素质教育 | 第34页 |
| ·加强和完善政府的信息披露义务 | 第34页 |
| ·完善机构投资者的资产组合和影响力 | 第34页 |
| ·相关规则的出台应综合考虑长期记忆性的周期 | 第34-35页 |
| 结论 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 在学研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |