中国股市极值相依性统计研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·研究的意义和问题的提出 | 第8页 |
| ·国外研究综述 | 第8-9页 |
| ·国内研究综述 | 第9-11页 |
| 第二章 极值理论简介 | 第11-14页 |
| ·经典的极值理论 | 第11-12页 |
| ·极值的分布类型和性质 | 第11-12页 |
| ·极值的分布性质 | 第12页 |
| ·广义极值分布 | 第12-13页 |
| ·极值分位数 | 第13-14页 |
| 第三章 极值分布的统计推断 | 第14-26页 |
| ·基于经验分布的数据分析 | 第14-15页 |
| ·广义极值分布的参数估计 | 第15-20页 |
| ·GEV模型的建立 | 第15页 |
| ·极大似然估计 | 第15-16页 |
| ·概率权估计 | 第16-18页 |
| ·L矩估计 | 第18-20页 |
| ·广义Pareto分布的估计 | 第20-26页 |
| ·GPD拟合分布尾部 | 第20-21页 |
| ·阈值的选取 | 第21-23页 |
| ·参数估计 | 第23-26页 |
| 第四章 极值相依性的度量 | 第26-37页 |
| ·多元分布的基本概念 | 第26-29页 |
| ·函数性质及其相关结构 | 第26-28页 |
| ·二元的结构相关函数简介 | 第28-29页 |
| ·二元分布等高线和分位数线 | 第29页 |
| ·相关性及其度量 | 第29-33页 |
| ·尾部相关性 | 第33-37页 |
| ·渐进相关与渐进独立 | 第33-36页 |
| ·尾部相关性度量的估计 | 第36-37页 |
| 第五章 实证分析 | 第37-47页 |
| ·研究标的选取 | 第37页 |
| ·国内资本市场沪深股市指数收益率的尾部分析 | 第37-42页 |
| ·上证指数与国际资本市场尾部相依性的度量研究 | 第42-45页 |
| ·结论与展望 | 第45-47页 |
| ·论文的研究结论 | 第45页 |
| ·论文的改进方向 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
