| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1. 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的思路和框架 | 第13-16页 |
| 2. 上市商业银行价值评估方法选择：理论分析 | 第16-28页 |
| 2.1 企业价值评估方法概述 | 第16-23页 |
| 2.1.1 企业价值评估理论 | 第16-18页 |
| 2.1.2 企业价值评估常用方法 | 第18-23页 |
| 2.2 商业银行价值评估的特殊性与评估方法的选择 | 第23-28页 |
| 2.2.1 商业银行价值评估的特殊性 | 第23-26页 |
| 2.2.2 商业银行评估方法的选择 | 第26-28页 |
| 3. 上市商业银行的股权现金流模型构建 | 第28-36页 |
| 3.1 股权现金流的决定 | 第28-29页 |
| 3.2 重要参数的设计 | 第29-34页 |
| 3.2.1 预测期的确定 | 第29-30页 |
| 3.2.2 折现率的计算 | 第30-34页 |
| 3.3 期末价值的确定 | 第34-36页 |
| 4. 基于股权现金流模型的我国上市商业银行估值：实证分析 | 第36-61页 |
| 4.1 我国上市商业银行面临的宏观环境 | 第36-40页 |
| 4.1.1 宏观经济与银行业关系描述 | 第36页 |
| 4.1.2 我国宏观经济波动性与银行业关系 | 第36-40页 |
| 4.2 我国上市商业银行的规模与经营状况分析 | 第40-44页 |
| 4.2.1 我国银行业的市场及规模结构分析 | 第40-41页 |
| 4.2.2 我国银行业的经营状况分析 | 第41-44页 |
| 4.3 基于股权现金流模型的上市商业银行估值：以16家上市银行为例 | 第44-61页 |
| 4.3.1 研究假设 | 第44页 |
| 4.3.2 样本选取 | 第44-45页 |
| 4.3.3 参数选定 | 第45-54页 |
| 4.3.4 实证检验与结果分析 | 第54-61页 |
| 5. 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69页 |