| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容和研究框架 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的难点与创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1 股指期货对股指现货波动性的影响 | 第15-16页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第15页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第16页 |
| 2.2 股指期货的价格发现功能 | 第16-18页 |
| 2.2.1 文献综述 | 第16-17页 |
| 2.2.2 文献评述 | 第17-18页 |
| 第三章 期货市场的价格发现功能 | 第18-22页 |
| 3.1 期货市场的主要功能 | 第18-19页 |
| 3.1.1 价格发现功能 | 第18页 |
| 3.1.2 套期保值功能 | 第18-19页 |
| 3.1.3 风险规避功能 | 第19页 |
| 3.2 期货市场的价格发现功能 | 第19-20页 |
| 3.2.1 合约标准化 | 第19页 |
| 3.2.2 竞价交易与信息公开 | 第19页 |
| 3.2.3 保证金制度 | 第19-20页 |
| 3.2.4 交易规范化 | 第20页 |
| 3.3 期货价格发现功能与做空机制 | 第20-22页 |
| 3.3.1 做空机制 | 第20页 |
| 3.3.2 中国的做空机制 | 第20-22页 |
| 第四章 股指期货与股指现货价格间引导关系的实证研究 | 第22-33页 |
| 4.1 VEC模型介绍 | 第22页 |
| 4.2 研究样本的选择 | 第22-23页 |
| 4.3 实证分析 | 第23-32页 |
| 4.3.1 统计特征与平稳性检验 | 第23-25页 |
| 4.3.2 协整检验与Granger因果检验 | 第25-26页 |
| 4.3.3 VEC模型的建立 | 第26-27页 |
| 4.3.4 脉冲响应分析 | 第27-30页 |
| 4.3.5 方差分解 | 第30-32页 |
| 4.4 实证结果小结 | 第32-33页 |
| 第五章 股指期货与股指现货交易量关系的实证研究 | 第33-41页 |
| 5.1 股指期货与股指现货交易量走势分析 | 第33-34页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第34-35页 |
| 5.3 Granger检验 | 第35页 |
| 5.4 VEC模型的建立 | 第35-36页 |
| 5.5 脉冲响应分析 | 第36-38页 |
| 5.6 方差分解分析 | 第38-40页 |
| 5.7 实证结果小结 | 第40-41页 |
| 第六章 股指期货与股指现货价格发现功能的实证研究 | 第41-46页 |
| 6.1 模型介绍 | 第41-42页 |
| 6.1.1 信息份额模型(IS模型) | 第41-42页 |
| 6.1.2 持久-短暂模型(P-T模型) | 第42页 |
| 6.2 实证分析 | 第42-45页 |
| 6.3 实证结果小结 | 第45-46页 |
| 第七章 研究结论与政策建议 | 第46-49页 |
| 7.1 研究结论 | 第46-47页 |
| 7.2 政策建议 | 第47-48页 |
| 7.3 研究局限及展望 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录A 沪深300、中证500股指期、现货价格序列脉冲响应图 | 第53-61页 |
| 附录B 沪深300、中证500股指期、现货交易量序列脉冲响应图 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第65页 |
