基于双期权的柔性供应链契约研究--从买卖双方角度
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目标和内容 | 第11-12页 |
| 1.3 论文结构 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 看涨期权契约 | 第13-16页 |
| 2.1.1 需求信息更新 | 第13-14页 |
| 2.1.2 需求信息不更新 | 第14-16页 |
| 2.2 看跌期权契约 | 第16-17页 |
| 2.2.1 需求信息更新 | 第16页 |
| 2.2.2 需求信息不更新 | 第16-17页 |
| 2.3 双向期权契约 | 第17-19页 |
| 2.3.1 需求信息更新 | 第17-18页 |
| 2.3.2 需求信息不更新 | 第18-19页 |
| 2.4 小结 | 第19-20页 |
| 第3章 模型构建 | 第20-35页 |
| 3.1 符号说明及模型假设 | 第20-22页 |
| 3.1.1 符号说明 | 第20-21页 |
| 3.1.2 模型假设 | 第21-22页 |
| 3.2 报童模型 | 第22-24页 |
| 3.3 集中决策模型 | 第24-27页 |
| 3.4 双期权契约模型 | 第27-34页 |
| 3.4.1 买方的问题 | 第27-33页 |
| 3.4.2 卖方的问题 | 第33-34页 |
| 3.5 小结 | 第34-35页 |
| 第4章 数值分析 | 第35-61页 |
| 4.1 双期权契约有效性分析 | 第35-42页 |
| 4.1.1 卖方单位残值v_s的影响 | 第35-37页 |
| 4.1.2 买方单位残值v_b的影响 | 第37-39页 |
| 4.1.3 买方单位缺货成本p的影响 | 第39-41页 |
| 4.1.4 需求预测更新价值n/m的影响 | 第41-42页 |
| 4.2 双期权契约特性分析 | 第42-49页 |
| 4.2.1 需求概率密度a的影响 | 第43-46页 |
| 4.2.2 分段点系数b的影响 | 第46-49页 |
| 4.3 双期权契约与其他柔性期权契约比较分析 | 第49-59页 |
| 4.3.1 双期权契约与看涨期权契约比较分析 | 第49-53页 |
| 4.3.2 双期权契约与看跌期权契约比较分析 | 第53-56页 |
| 4.3.3 双期权契约与双向期权契约比较分析 | 第56-59页 |
| 4.4 小结 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第68页 |
