| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容、方法与创新点 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.3 本文的创新与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 利率市场化概述及预备知识 | 第17-22页 |
| 2.1 利率市场化含义及我国利率市场化进程 | 第17-18页 |
| 2.1.1 利率市场化的含义 | 第17页 |
| 2.1.2 我国利率市场化的进程 | 第17-18页 |
| 2.2 利率市场化的意义 | 第18页 |
| 2.3 预备知识 | 第18-22页 |
| 2.3.1 两独立样本t检验 | 第18-19页 |
| 2.3.2 两独立样本K-S检验 | 第19页 |
| 2.3.3 曼—惠特尼U秩和检验法(Mann-Whitney U) | 第19-20页 |
| 2.3.4 半参数Logit模型 | 第20-22页 |
| 第三章 利率市场化下信用风险理论及适用性分析 | 第22-29页 |
| 3.1 信用风险度量模型框架体系 | 第22-25页 |
| 3.1.1 外部评级法 | 第22-23页 |
| 3.1.2 内部评级法—Logit模型 | 第23-25页 |
| 3.2 高级管理工具 | 第25-27页 |
| 3.2.1 KMV信用风险度量模型 | 第25-26页 |
| 3.2.2 Credit Metrics信用风险度量模型 | 第26-27页 |
| 3.2.3 Credit Risk+TM信用风险度量模型 | 第27页 |
| 3.2.4 Credit Portfolio ViewTM信用风险度量模型 | 第27页 |
| 3.3 模型适用性分析 | 第27-29页 |
| 3.3.1 我国大型企业信用风险度量模型的选择 | 第28页 |
| 3.3.2 我国中小上市企业信用风险度量模型的选择 | 第28-29页 |
| 第四章 利率市场化下大型上市企业信用风险测度 | 第29-42页 |
| 4.1 问题与思路 | 第29页 |
| 4.2 样本的选取与数据来源 | 第29页 |
| 4.3 模型参数设定 | 第29-38页 |
| 4.3.1 股权价值波动率的设定 | 第29-37页 |
| 4.3.2 股权价值的设定 | 第37页 |
| 4.3.3 负债价值、债务期限及无风险利率的设定 | 第37-38页 |
| 4.4 模型结果 | 第38-40页 |
| 4.4.1 资产价值及波动率求法 | 第38-39页 |
| 4.4.2 违约点的设定 | 第39-40页 |
| 4.5 模型检验 | 第40-41页 |
| 4.6 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 利率市场化下中小上市企业信用风险测度 | 第42-52页 |
| 5.1 问题与思路 | 第42页 |
| 5.2 变量选取、数据来源和处理 | 第42-48页 |
| 5.2.1 变量选取 | 第42-43页 |
| 5.2.2 数据来源与处理 | 第43-44页 |
| 5.2.3 指标的显著性检验 | 第44-48页 |
| 5.3 模型实证研究 | 第48-50页 |
| 5.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 第六章 总结与建议 | 第52-55页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第52-53页 |
| 6.2 相关政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在校期间科研成果 | 第61页 |
| 1 发表录用的论文 | 第61页 |
| 2 参与研究的课题 | 第61页 |
