证券公司融资融券业务风险控制系统的设计与应用
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关概念的界定 | 第13-15页 |
| 1.2.1 融资融券 | 第13-15页 |
| 1.2.2 融资融券风险监控系统 | 第15页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第15-19页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 1.3.3 小结 | 第19页 |
| 1.4 研究的主要内容与逻辑框架 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4.2 研究的逻辑框架 | 第20-21页 |
| 第2章 融资融券业务风险及风险控制概述 | 第21-25页 |
| 2.1 融资融券业务风险概述 | 第21-23页 |
| 2.1.1 交易规模风险 | 第21页 |
| 2.1.2 信用风险 | 第21页 |
| 2.1.3 市场风险 | 第21-22页 |
| 2.1.4 操作风险 | 第22-23页 |
| 2.2 融资融券业务风险控制概述 | 第23-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 融资融券业务风险控制理论基础及框架 | 第25-31页 |
| 3.1 融资融券业务风险控制理论基础 | 第25-28页 |
| 3.1.1 在险价值 | 第25-26页 |
| 3.1.2 全面风险管理法 | 第26页 |
| 3.1.3 比例控制理论 | 第26-28页 |
| 3.1.4 风险度量熵模型 | 第28页 |
| 3.2 证券公司融资融券业务风险控制系统框架 | 第28-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 证券公司融资融券业务风险控制系统模块设计 | 第31-37页 |
| 4.1 融资融券业务风险控制模块设计工具 | 第31页 |
| 4.2 融资融券业务风险控制模块设计 | 第31-36页 |
| 4.2.1 系统状态及总量风险模块 | 第32-33页 |
| 4.2.2 总量风险信息监控模块 | 第33-34页 |
| 4.2.3 客户风险监控明细信息模块 | 第34-35页 |
| 4.2.4 营业部业务总量监控 | 第35页 |
| 4.2.5 指定客户盯市数据监控 | 第35-36页 |
| 4.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 证券公司融资融券业务风险控制系统的实现 | 第37-48页 |
| 5.1 系统状态及总量风险模块的实现 | 第37-39页 |
| 5.2 总量风险信息监控模块 | 第39-41页 |
| 5.3 客户风险监控明细信息模块 | 第41-43页 |
| 5.4 营业部业务总量监控 | 第43-45页 |
| 5.5 指定客户盯市数据监控 | 第45-46页 |
| 5.6 系统测试 | 第46-47页 |
| 5.7 本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
