| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第13页 |
| 1.4 本文创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 理论基础和文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 研发投资对股票预期收益的影响 | 第15-19页 |
| 2.1.1 研发投资的含义 | 第15-16页 |
| 2.1.2 研发投资对股票预期收益的影响 | 第16-19页 |
| 2.2 经济周期与研发投资 | 第19-22页 |
| 2.2.1 经济周期的含义 | 第19-20页 |
| 2.2.2 我国经济周期的划分 | 第20页 |
| 2.2.3 经济周期下的研发投资 | 第20-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 研发投资对股票预期收益的影响 | 第23-42页 |
| 3.1 引言 | 第23-24页 |
| 3.2 研究设计 | 第24-31页 |
| 3.2.1 数据来源与样本选择 | 第24-26页 |
| 3.2.2 模型设计 | 第26页 |
| 3.2.3 变量选取与指标测度 | 第26-31页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第31-39页 |
| 3.3.1 描述性统计分析 | 第31-34页 |
| 3.3.2 多元回归结果 | 第34-39页 |
| 3.4 稳健性检验 | 第39-40页 |
| 3.4.1 代理变量的稳健性检验 | 第39页 |
| 3.4.2 子样本的稳健性检验 | 第39-40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 经济周期约束下研发投资对股票预期收益的影响 | 第42-61页 |
| 4.1 引言 | 第42-43页 |
| 4.2 研究设计 | 第43-48页 |
| 4.2.1 数据来源与样本选择 | 第43-44页 |
| 4.2.2 模型设计 | 第44页 |
| 4.2.3 变量选取与指标测度 | 第44-48页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第48-58页 |
| 4.3.1 描述性统计分析 | 第48-49页 |
| 4.3.2 多元回归结果 | 第49-58页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第58-59页 |
| 4.4.1 代理变量的稳健性检验 | 第58-59页 |
| 4.4.2 子样本的稳健性检验 | 第59页 |
| 4.5 本章小结 | 第59-61页 |
| 第五章 结束语 | 第61-63页 |
| 5.1 研究结论与建议 | 第61-62页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-74页 |