| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 商业银行信用风险压力测试的研究背景 | 第9页 |
| 1.2 商业银行信用风险压力测试的研究意义和目的 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外信用风险压力测试研究分析 | 第10-11页 |
| 1.4 研究方法、思路和基本框架 | 第11-13页 |
| 第2章 相关理论及文献 | 第13-16页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第13页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 2.3 总体评述 | 第14页 |
| 2.4 支持本研究的相关理论及简要分析 | 第14-16页 |
| 2.4.1 马克思的银行体系内在脆弱性假说理论 | 第14-15页 |
| 2.4.2 凯恩斯的经济周期理论 | 第15页 |
| 2.4.3 明斯基的金融不稳定假说理论 | 第15页 |
| 2.4.4 资产价格波动理论 | 第15-16页 |
| 第3章 商业银行信用风险压力测试的理论分析 | 第16-34页 |
| 3.1 商业银行信用风险理论 | 第16-23页 |
| 3.1.1 商业银行信用风险的概念和特征 | 第16页 |
| 3.1.2 现代商业银行信用风险计量模型 | 第16-23页 |
| 3.2 商业银行压力测试理论 | 第23-34页 |
| 3.2.1 国内外商业银行压力测试概述 | 第23-25页 |
| 3.2.2 商业银行信用风险的压力测试基本框架 | 第25-34页 |
| 第4章 S城商行宏观经济信用风险压力测试的实证研究 | 第34-40页 |
| 4.1 S城商行信用风险现状分析 | 第34页 |
| 4.1.1 银行不良贷款总额数量大 | 第34页 |
| 4.1.2 信用风险集中程度高 | 第34页 |
| 4.1.3 银行资本充足率情况良好 | 第34页 |
| 4.1.4 信用风险管理体系不完善 | 第34页 |
| 4.2 S城商行压力测试分析 | 第34-40页 |
| 4.2.1 S城商行信用风险压力测试目的 | 第34-35页 |
| 4.2.2 S城商行压力因素、压力指标、承压对象和承压指标 | 第35页 |
| 4.2.3 变量和数据选取 | 第35-36页 |
| 4.2.4 信用风险压力测试模型构建 | 第36-38页 |
| 4.2.5 压力测试结果分析 | 第38-39页 |
| 4.2.6 信用风险压力测试结果对S城商行信用风险管理的借鉴 | 第39-40页 |
| 第5章 S城商行宏观经济信用风险压力测试的现状与问题分析 | 第40-44页 |
| 5.1 压力测试体系不健全 | 第40-41页 |
| 5.2 开展信用风险压力测试数据质量不高 | 第41-42页 |
| 5.3 信用风险压力测试系统尚未搭建 | 第42-43页 |
| 5.4 信用风险压力测试人才稀缺 | 第43-44页 |
| 第6章 建立和完善S城商行信用风险压力测试的政策建议 | 第44-47页 |
| 6.1 需要搭建信用风险压力测试体系 | 第44页 |
| 6.2 需要完善信用风险数据质量，加快内部评级系统建设 | 第44-45页 |
| 6.3 需要开发信用风险压力测试信息系统 | 第45-46页 |
| 6.4 需要培养信用风险压力测试人才队伍 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
