带跳的随机波动率模型下的期权定价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 主要符号对照表 | 第9-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 1 绪论 | 第12-25页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·本文主要研究内容及框架 | 第18-19页 |
| ·预备知识 | 第19-25页 |
| ·Levy过程 | 第19-21页 |
| ·Ornstein-Uhlenbeck过程 | 第21-25页 |
| 2 BNS模型及其幂型期权定价 | 第25-36页 |
| ·BNS模型 | 第26-28页 |
| ·等价鞅测度 | 第28-29页 |
| ·幂型期权定价 | 第29-34页 |
| ·风险参数 | 第34-36页 |
| 3 BNS模型下的远期开始期权定价 | 第36-51页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·模型假定 | 第36-38页 |
| ·远期开始期权的定价 | 第38-43页 |
| ·具随机利率的BNS模型下远期开始期权的定价 | 第43-51页 |
| 4 BNS模型下的亚式期权定价 | 第51-70页 |
| ·引言 | 第51-52页 |
| ·问题及模型 | 第52-53页 |
| ·亚式期权定价 | 第53-59页 |
| ·降维 | 第53-56页 |
| ·积分微分方程 | 第56-59页 |
| ·数值方法 | 第59-62页 |
| ·时间离散 | 第59-60页 |
| ·空间离散 | 第60-62页 |
| ·数值结果 | 第62-70页 |
| 5 广义BNS模型下的亚式期权定价 | 第70-79页 |
| ·引言 | 第70页 |
| ·市场模型 | 第70-72页 |
| ·亚式期权的定价问题 | 第72-79页 |
| ·固定敲定价格 | 第75-77页 |
| ·浮动敲定价格 | 第77-79页 |
| 6 总结 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 攻读博士学位期间发表和已完成的学术论文情况 | 第93页 |
