| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 1. 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第8-9页 |
| ·相关研究理论回顾 | 第9-17页 |
| ·约化模型 | 第10-12页 |
| ·结构化模型 | 第12-14页 |
| ·国内利率期限及含权公司债券定价的研究 | 第14-15页 |
| ·本文的主要研究工作和创新 | 第15-17页 |
| 2 利率期限结构 | 第17-23页 |
| ·利率决定理论 | 第17-18页 |
| ·早期利率期限结构 | 第18-20页 |
| ·现代利率期限结构 | 第20-23页 |
| ·现代利率期限结构理论 | 第20-21页 |
| ·几个经典的利率模型 | 第21-23页 |
| 3 HJM模型 | 第23-32页 |
| ·模型简介与局限 | 第23-24页 |
| ·HJM模型 | 第24-30页 |
| ·即期利率的马尔科夫性条件 | 第30-32页 |
| 4 公司债券价格满足的偏微分方程 | 第32-49页 |
| ·公司债券定价模型 | 第32-40页 |
| ·偏微分方程化简 | 第40-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 5 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |