中国股票指数心理关口实证研究

中文摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1. 引言	第10-12页
·论文的研究背景和意义	第10-11页
·论文的研究方法、结构	第11-12页
2. 文献综述	第12-17页
·国外文献综述	第12-14页
·回归分析法	第12-13页
·日收益率对心理关口的动态回归	第13页
·建立收益率对心理关口变量的回归模型	第13-14页
·国内文献综述	第14-15页
·对心理关口文献的商榷	第15-17页
3. 方法、模型与理论	第17-24页
·经典心理关口检验方法与模型	第17-21页
·逐步回归法	第17-18页
·ARMA模型	第18-19页
·ARCH模型	第19-21页
·广义自回归条件异方差模型：GARCH模型	第21页
·经典心理关口检验理论分析	第21-24页
·股票指数对心理关口的检验	第21-23页
·股票指数收益率对心理关口的检验	第23-24页
4. 实证研究	第24-47页
·股票指数对心理关口的检验	第24-28页
·上证综合指数的M值检验	第24-27页
·深圳成分指数的M值检验	第27-28页
·股票指数收益率对心理关口的检验	第28-47页
·上证综合指数的收益率检验	第29-39页
·深证成分指数的收益率检验	第39-47页
5. 结论	第47-48页
参考文献	第48-50页
致谢	第50页