| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-16页 |
| ·可转换债券的发展 | 第7-9页 |
| ·可转换债券的介绍 | 第9-11页 |
| ·可转换债券定价模型的发展 | 第11-15页 |
| ·本文的研究内容 | 第15-16页 |
| 第二章 模型的建立及求解 | 第16-26页 |
| ·基本假设 | 第16-25页 |
| ·不持有可转换债券的期望效用最大化问题 | 第17-18页 |
| ·持有可转换债券的期望效用最大化问题 | 第18-25页 |
| ·可转换债券的价格 | 第25-26页 |
| 第三章 数值分析 | 第26-31页 |
| ·分析厌恶系数γ | 第26-27页 |
| ·公司资产增值率ν和波动率η | 第27-28页 |
| ·公司股票期望收益率μ和波动率σ | 第28-29页 |
| ·公司资产价值和公司股票的相关系数ρ | 第29-30页 |
| ·无风险利率r | 第30-31页 |
| 第四章 总结 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34页 |