债券型基金的绩效评估及实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·论文的研究内容和框架 | 第10-11页 |
| ·论文的创新点和不足之处 | 第11-13页 |
| 2 基金绩效研究文献综述 | 第13-16页 |
| ·以风险调整收益为基础的整体绩效评估模型 | 第13-14页 |
| ·债券型基金择时和选择债券能力研究 | 第14-15页 |
| ·债券型基金绩效持续性研究 | 第15-16页 |
| 3 基金绩效研究模型介绍 | 第16-26页 |
| ·不考虑系统性风险和非系统性风险的收益度量方法 | 第16-17页 |
| ·考虑风险的的基金绩效评估方法 | 第17-21页 |
| ·三大经典绩效评估指数 | 第17-18页 |
| ·信息比率(Information Ratio) | 第18-19页 |
| ·M2测度 | 第19页 |
| ·多因素风险调整收益指标 | 第19-21页 |
| ·无基准业绩评价方法 | 第21-22页 |
| ·Cornell的ESM方法 | 第21页 |
| ·基于DEA的评价方法 | 第21-22页 |
| ·GT度量 | 第22页 |
| ·择时与选股能力绩效评估模型 | 第22-24页 |
| ·基金绩效持续性检验 | 第24-26页 |
| 4 国内外主要评级体系 | 第26-30页 |
| ·国外基金评级体系 | 第26-29页 |
| ·标准普尔体系 | 第26-27页 |
| ·晨星评级体系 | 第27-29页 |
| ·国内评级体系 | 第29-30页 |
| 5 债券型基金绩效的实证研究 | 第30-54页 |
| ·债券型基金的多因素回归模型 | 第30-31页 |
| ·国债利率期限结构 | 第31-33页 |
| ·多项式样条函数 | 第32-33页 |
| ·基于面板数据的两步法 | 第33-41页 |
| ·Nelson-Siegel曲线 | 第33-34页 |
| ·Fama-Bliss方法剥离国债即期利率 | 第34-36页 |
| ·Panel-Data模型 | 第36-39页 |
| ·主成分分析 | 第39-41页 |
| ·信用风险因素 | 第41-42页 |
| ·可转债和股票市场因素 | 第42-44页 |
| ·债券型基金的绩效评估 | 第44-53页 |
| ·纯债型基金绩效评估 | 第45-48页 |
| ·混合债券型基金绩效评估 | 第48-53页 |
| ·本章总结 | 第53-54页 |
| 6 结论 | 第54-56页 |
| ·论文结论 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55页 |
| ·研究的局限性与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
