| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·开放式基金 | 第9-13页 |
| ·开放式基金的背景 | 第9-10页 |
| ·开放式基金的定义 | 第10页 |
| ·开放式基金的种类 | 第10-12页 |
| ·开放式基金的研究现状及发展趋势 | 第12-13页 |
| ·论文研究的目的、意义、创新点与基本框架 | 第13-14页 |
| ·论文研究的目的与意义 | 第13页 |
| ·论文创新点 | 第13页 |
| ·论文基本框架 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-16页 |
| 2 开放式基金对股市的影响 | 第16-22页 |
| ·股票市场的波动性 | 第16-18页 |
| ·股票价格的风险 | 第16-17页 |
| ·股市波动性特征 | 第17-18页 |
| ·开放式基金对股票市场波动性的影响因素 | 第18页 |
| ·股票型开放式基金 | 第18-19页 |
| ·EViews 软件简介 | 第19页 |
| ·本章小结 | 第19-22页 |
| 3 多元逐步回归模型 | 第22-34页 |
| ·一元线性回归 | 第22-24页 |
| ·一元线性回归模型 | 第22-23页 |
| ·一元线性回归中的假设检验 | 第23-24页 |
| ·多元线性回归模型 | 第24-29页 |
| ·多元线性回归模型 | 第24-27页 |
| ·多元线性回归模型的检验 | 第27-29页 |
| ·多元逐步回归 | 第29-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 4 开放式基金与股市波动的多元回归模型 | 第34-54页 |
| ·提出假设 | 第34页 |
| ·各变量指标的设计和计算 | 第34-36页 |
| ·设计各变量指标 | 第34-35页 |
| ·各变量指标的计算方法 | 第35-36页 |
| ·样本数据的选取和处理 | 第36-40页 |
| ·样本数据的选取 | 第36页 |
| ·样本数据的选取和处理 | 第36-40页 |
| ·计量经济模型的建立 | 第40-52页 |
| ·初步建立多元回归模型 | 第40-42页 |
| ·应用逐步回归建立关于上海股市波动性的多元回归模型 | 第42-50页 |
| ·应用逐步回归建立关于深圳股市波动性的多元回归模型 | 第50-52页 |
| ·模型的解释 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 5 总结与展望 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·展望与不足 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第62页 |