我国股票市场有效性的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·课题的研究背景 | 第9页 |
| ·课题的研究目的和意义 | 第9页 |
| ·课题的研究方法 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-13页 |
| ·文章的结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 我国股票市场的发展历史及现状 | 第15-20页 |
| ·主板市场的发展历史及现状 | 第15-16页 |
| ·中小板市场的发展历史及现状 | 第16页 |
| ·创业板的发展历史及现状 | 第16-17页 |
| ·主板、中小板和创业板之间的主要区别 | 第17-20页 |
| ·主板和中小板之间的主要区别 | 第18页 |
| ·主板和创业板之间的主要区别 | 第18-19页 |
| ·中小板和创业板之间的主要区别 | 第19-20页 |
| 第三章 股市有效性的相关理论介绍 | 第20-30页 |
| ·有效市场理论 | 第20-25页 |
| ·有效市场理论的发展过程 | 第20-21页 |
| ·有效市场理论的内容 | 第21-23页 |
| ·有效市场理论的前提假设 | 第23-24页 |
| ·有效市场理论的缺陷 | 第24-25页 |
| ·随机游走理论 | 第25-26页 |
| ·信息熵理论 | 第26-30页 |
| 第四章 中国股票市场有效性的实证检验 | 第30-47页 |
| ·假设的提出 | 第30-35页 |
| ·实证分析方法 | 第35-39页 |
| ·ADF检验 | 第35-36页 |
| ·游程检验 | 第36-37页 |
| ·自相关系数法 | 第37-38页 |
| ·选取该三种检验方法的原因 | 第38页 |
| ·信息熵 | 第38-39页 |
| ·对我国股票市场有效性检验的实证过程 | 第39-43页 |
| ·数据 | 第39-40页 |
| ·ADF检验 | 第40-42页 |
| ·自相关系数法 | 第42页 |
| ·游程检验 | 第42-43页 |
| ·信息熵 | 第43-47页 |
| 第五章 对我国股票市场所存在问题的建议 | 第47-54页 |
| ·我国股票市场存在的问题 | 第47-48页 |
| ·市场制度方面的缺陷 | 第47页 |
| ·信息披露存在的问题 | 第47-48页 |
| ·投资者缺乏专业的投资知识 | 第48页 |
| ·中介机构的道德风险 | 第48页 |
| ·监管方面出现的漏洞 | 第48页 |
| ·对我国股票市场存在的问题的建议 | 第48-54页 |
| ·引入做市商交易制度 | 第48-51页 |
| ·完善我国股票市场的信息披露制度 | 第51页 |
| ·培育出具有较高素质的投资者队伍 | 第51-52页 |
| ·加强会计事务所等中介机构的规范 | 第52页 |
| ·完善我国股票市场的监管体系 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
