| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·主要研究内容和结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 Copula 函数理论 | 第12-31页 |
| ·Copula 函数定义 | 第12-13页 |
| ·二元 Copula 函数的定义 | 第12-13页 |
| ·多元 Copula 函数的定义 | 第13页 |
| ·Copula 函数的基本性质 | 第13-16页 |
| ·二元 Copula 函数的基本性质 | 第13-15页 |
| ·多元 Copula 函数的基本性质 | 第15-16页 |
| ·Sklar 定理 | 第16-17页 |
| ·基于 Copula 函数的相关性度量 | 第17-22页 |
| ·线性相关系数 | 第18页 |
| ·Kendall 秩相依系数 | 第18-20页 |
| ·Spearman 秩相依系数 | 第20页 |
| ·Kendall 秩相依系数与 Spearman 秩相依系数的关系 | 第20-21页 |
| ·尾部相关系数 | 第21-22页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第22-30页 |
| ·高斯 Copula 函数 | 第22-24页 |
| ·t-Copula 函数 | 第24-26页 |
| ·阿基米德 Copula 函数 | 第26-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第三章 Copula 函数的稳健性分析 | 第31-45页 |
| ·稳健性准则 | 第31-32页 |
| ·Cook 距离准则 | 第31-32页 |
| ·相对影响准则 | 第32页 |
| ·污染 Copula 函数 | 第32-33页 |
| ·单点污染 Copula 函数 | 第33页 |
| ·一般污染 Copula 函数 | 第33页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第33-37页 |
| ·基于 kendall 系数的参数估计 | 第33-34页 |
| ·参数的 ML 估计 | 第34-36页 |
| ·参数的 MPL 估计 | 第36-37页 |
| ·高斯 Copula 函数的稳健性分析 | 第37-41页 |
| ·污染高斯 Copula 函数模型 | 第37-38页 |
| ·污染高斯 Copula 函数参数估计 Monte Carlo 模拟 | 第38-40页 |
| ·污染高斯 Copula 函数参数估计稳健性分析 | 第40-41页 |
| ·阿基米德 Copula 函数的稳健性分析 | 第41-44页 |
| ·污染阿基米德 Copula 函数模型 | 第41-42页 |
| ·污染 Clayton Copula 函数参数估计 Monte Carlo 模拟 | 第42-44页 |
| ·污染 Clayton Copula 函数参数估计稳健性分析 | 第44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 第四章 Copula 函数的不确定性分析 | 第45-54页 |
| ·不确定性 | 第45-46页 |
| ·不确定性度量 | 第46-47页 |
| ·Copula 函数的不确定性分析 | 第47-53页 |
| ·高斯 Copula 函数不确定性分析 | 第47-50页 |
| ·阿基米德 Copula 函数不确定性分析 | 第50-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 总结及展望 | 第54-56页 |
| 总结 | 第54-55页 |
| 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
