基于高频数据的GARCH模型的参数估计
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 表格 | 第11-12页 |
| 插图 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-27页 |
| ·市场微观结构噪音 | 第14-16页 |
| ·GARCH 模型 | 第16-22页 |
| ·GARCH模型基本性质 | 第17-18页 |
| ·GARCH参数估计 | 第18-20页 |
| ·其它GARCH模型 | 第20-22页 |
| ·尺度模型和波动率替代 | 第22-25页 |
| ·尺度模型 | 第23-24页 |
| ·波动率替换 | 第24-25页 |
| ·文章内容及创新点 | 第25-27页 |
| 第二章 伪极大指数似然估计 | 第27-41页 |
| ·波动率替代模型 | 第28页 |
| ·QMELE 估计 | 第28-30页 |
| ·渐近性质 | 第30-31页 |
| ·数值模拟 | 第31-33页 |
| ·结论及讨论 | 第33-35页 |
| ·证明 | 第35-41页 |
| 第三章 基于GJR模型的稳健估计 | 第41-61页 |
| ·模型及平稳性 | 第42-44页 |
| ·稳健估计 | 第44-46页 |
| ·稳健估计的渐近性质 | 第46-48页 |
| ·数值模拟 | 第48-53页 |
| ·结论及讨论 | 第53-54页 |
| ·证明 | 第54-61页 |
| 第四章 在VaR预测中的应用 | 第61-75页 |
| ·VaR简介 | 第61-62页 |
| ·基于波动率替换模型的VaR方法 | 第62-63页 |
| ·VaR方法的评估 | 第63-65页 |
| ·沪深300指数的实证研究 | 第65-71页 |
| ·结论及讨论 | 第71-75页 |
| 第五章 结论与展望 | 第75-77页 |
| ·本文结论 | 第75页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 致谢 | 第81-83页 |
| 在读期间发表的学术论文 | 第83页 |
