我国银行业系统性风险测量研究

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-7页
1 导论	第7-12页
·研究背景与意义	第7-8页
·国内外研究现状	第8-10页
·研究内容与研究方法	第10-11页
·本文的创新点与不足	第11-12页
2 系统性风险的定义与成因分析	第12-17页
·系统性风险的定义	第12-13页
·系统性风险的成因分析	第13-17页
·金融市场存在的根本缺陷	第14页
·金融机构的内在脆弱性	第14-15页
·金融监管的缺失	第15页
·宏观经济周期和调控政策失误	第15-16页
·市场主体的非理性	第16-17页
3 系统性风险测量方法	第17-28页
·前瞻性测量方法	第17-20页
·未定权益分析法	第17-19页
·主成分分析法	第19-20页
·违约概率和网络法	第20-22页
·违约强度模型	第20页
·格兰杰因果关系网络法	第20-22页
·横截面方法	第22-28页
·Co-Risk模型	第22页
·困境保费	第22-26页
·边际期望损失法(MES)	第26页
·条件在险价值(CoVaR)	第26-28页
4 MES和CoVaR的理论比较	第28-31页
·建立统一框架	第28页
·系统性风险测量方法的理论比较	第28-31页
5 MES和CoVaR的实证比较	第31-46页
·MES的估计模型	第31-33页
·CoVaR的估计模型	第33-34页
·实证结果分析	第34-46页
·基于MES测量我国银行业系统性风险	第34-37页
·实证比较分析	第37-46页
6 结束语与启示	第46-48页
参考文献	第48-52页
后记	第52-53页