| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-16页 |
| ·本文研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·股指期货市场有效性的辨析与界定 | 第11-13页 |
| ·本文的研究主题 | 第13-14页 |
| ·本文的思路和方法 | 第14页 |
| ·本文可能创新之处以及不足 | 第14-16页 |
| 2. 股指期货市场有效性相关文献述评 | 第16-23页 |
| ·股指期货市场的功能有效性文献述评 | 第16-20页 |
| ·股指期货市场信息有效性的文献述评 | 第20-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 3. 股指期货信息有效性检验方法选择及实证 | 第23-34页 |
| ·股指期货信息有效性检验方法选择 | 第23-25页 |
| ·方差比检验思想 | 第25-28页 |
| ·股指期货市场信息、有效性检验实证研究 | 第28-32页 |
| ·股指期货市场信息有效性检验小结 | 第32-34页 |
| 4. 股指期货功能有效性检验方法选择及实证研究 | 第34-62页 |
| ·股指期货功能有效性检验方法选择 | 第36-42页 |
| ·协整检验方法的选择 | 第36-39页 |
| ·格兰杰因果检验方法的选择 | 第39-40页 |
| ·Garch模型的方法选择 | 第40-42页 |
| ·股指期货市场功能有效性检验的实证研究 | 第42-60页 |
| ·股指期货和股指现货数据的概览 | 第42-45页 |
| ·协整关系检验 | 第45-52页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第52-54页 |
| ·波动溢出效应研究 | 第54-60页 |
| ·股指期货的功能基本有效原因分析 | 第60-62页 |
| 5. 总结及政策建议 | 第62-65页 |
| ·股指期货有效性检验总结 | 第62页 |
| ·针对股指期货市场有效性部分缺失提出政策建议 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-77页 |
| 附录1 WRIGHT秩和符号检验的系列关键值 | 第69-71页 |
| 附录2 BELAIRE—CONTRERAS多重方差比检验的关键值 | 第71-72页 |
| 附录3 四类周期的股指现货价格序列ADF检验结果 | 第72-73页 |
| 附录4 一阶差分后,四类周期的股指现货价格序列ADF检验结果 | 第73-74页 |
| 附录5 5分钟数据股指期货与股指现货的BEKK模型估计结果 | 第74-75页 |
| 附录6 10分钟数据股指期货和股指现货的BEKK模型估计结果 | 第75-76页 |
| 附录7 60分钟的股指期货和股指现货的BEKK模型估计结果 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
