我国非寿险公司资产负债管理研究--以破产风险预警模型的构建为例
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 1. 引言 | 第13-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·研究现状及文献综述 | 第14-18页 |
| ·资产负债管理的国内外研究现状综述 | 第14-16页 |
| ·破产理论的国内外研究现状综述 | 第16-18页 |
| ·研究思路与主要研究方法 | 第18-19页 |
| ·创新与不足 | 第19-21页 |
| ·本文的创新之处 | 第19-20页 |
| ·本文的不足之处 | 第20-21页 |
| 2. 非寿险公司资产负债管理概述 | 第21-26页 |
| ·资产负债管理理论的定义与起源 | 第21-22页 |
| ·资产负债管理理论的定义 | 第21-22页 |
| ·资产负债管理理论的起源 | 第22页 |
| ·非寿险公司资产与负债特性分析 | 第22-25页 |
| ·非寿险公司的资产特性 | 第23-24页 |
| ·非寿险公司的负债特性 | 第24-25页 |
| ·非寿险公司资产负债管理的目标 | 第25-26页 |
| 3. 资产负债管理技术方法的比较研究 | 第26-37页 |
| ·现金流匹配技术 | 第26-28页 |
| ·古典现金流匹配模型 | 第26-27页 |
| ·拓展的现金流匹配模型 | 第27-28页 |
| ·缺口分析方法 | 第28-30页 |
| ·久期免疫技术 | 第30-32页 |
| ·久期 | 第30-31页 |
| ·久期免疫策略 | 第31-32页 |
| ·动态财务分析方法(DFA) | 第32-35页 |
| ·动态财务分析概述 | 第32-33页 |
| ·动态财务分析模型的框架和结构 | 第33-35页 |
| ·各种技术方法的对比 | 第35-37页 |
| 4. 破产风险预警模型的构建 | 第37-52页 |
| ·破产理论与风险价值方法(VaR) | 第37-43页 |
| ·Lundberg-Cramer经典破产理论 | 第37-41页 |
| ·风险价值方法(VaR) | 第41-43页 |
| ·复合负二项破产模型 | 第43-49页 |
| ·复合负二项破产模型简介 | 第43页 |
| ·复合负二项破产模型破产概率的计算 | 第43-46页 |
| ·风险附加系数对破产概率的影响 | 第46-47页 |
| ·初始资金对破产概率的影响 | 第47-49页 |
| ·基于破产概率和VaR的保险参数模型 | 第49-52页 |
| 5. 破产风险预警模型的扩展 | 第52-62页 |
| ·带免赔额的复合负二项破产模型 | 第52-56页 |
| ·免赔额 | 第52页 |
| ·带免赔额的复合负二项破产模型破产概率的计算 | 第52-56页 |
| ·带理赔限额的复合负二项破产模型 | 第56-59页 |
| ·理赔限额 | 第56页 |
| ·带理赔限额的复合负二项破产模型破产概率的计算 | 第56-59页 |
| ·复合双负二项破产模型 | 第59-62页 |
| ·复合双负二项破产模型简介 | 第59页 |
| ·复合双负二项破产模型破产概率的计算 | 第59-62页 |
| 6. 总结与研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
