| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义及问题的提出 | 第10-11页 |
| ·商业银行风险测度的研究意义 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·选题的依据及可行性 | 第11-13页 |
| ·本文的研究框架及创新之处 | 第13-14页 |
| ·本文的研究框架 | 第13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 金融风险管理分析工具介绍及文献综述 | 第14-27页 |
| ·金融风险管理分析工具发展综述 | 第14-15页 |
| ·VaR 方法 | 第15-21页 |
| ·VaR 的定义 | 第15-16页 |
| ·VaR 的研究现状 | 第16-20页 |
| ·VaR 方法总结 | 第20-21页 |
| ·CoVaR 方法 | 第21-27页 |
| ·CoVaR 理论产生背景 | 第21-23页 |
| ·CoVaR 的定义 | 第23-25页 |
| ·CoVaR 研究现状 | 第25-27页 |
| 第三章 模型相关方法介绍 | 第27-30页 |
| ·分位数回归方法（Quantile Regression 简称QR） | 第27-28页 |
| ·分位数回归方法在风险价值方面的应用综述 | 第27页 |
| ·分位数回归的基本思想和系数估计 | 第27-28页 |
| ·应用分位数回归方法测度CoVaR | 第28-30页 |
| 第四章 应用COVAR 方法对我国上市商业银行风险溢出效应的实证分析 | 第30-55页 |
| ·研究方法综述 | 第30页 |
| ·研究对象选择 | 第30-33页 |
| ·实证研究过程 | 第33-50页 |
| ·数据选择方法及相关解释 | 第33-34页 |
| ·银行股整体指数、收益率的计算及单只银行股指数、收益率计算 | 第34-37页 |
| ·银行股与银行指数的双向风险溢出效应计算——以深发展为例深发展银行股指数 | 第37-41页 |
| ·其他银行股风险溢出效应实证结果及分析 | 第41-50页 |
| ·实证结果分析 | 第50-55页 |
| ·风险测度结果 | 第50-52页 |
| ·风险测度结果排序 | 第52-55页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第55-57页 |
| ·结论 | 第55页 |
| ·政策建议 | 第55-57页 |
| ·建立银行业金融风险检测制度 | 第55页 |
| ·对于存在高风险溢出效应的商业银行业务进行限制 | 第55-56页 |
| ·妥善的处理“大而不倒”问题 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
