| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 目录 | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| ·单指数模型 | 第6页 |
| ·证券收益结构的实证研究 | 第6-9页 |
| ·本文对其结构模型的改进 | 第9-10页 |
| 第二章 HMM基本理论与最优投资组合筛选准则 | 第10-22页 |
| ·HMM的基本理论 | 第10-13页 |
| ·隐马尔可夫模型定义及其性质 | 第10-11页 |
| ·隐马尔可夫模型参数的估计 | 第11-13页 |
| ·隐马尔可夫模型状态预测与估计 | 第13页 |
| ·扩展的HMM理论 | 第13-17页 |
| ·扩展的HMM概述 | 第13-15页 |
| ·扩展的HMM参数估计 | 第15-17页 |
| ·基于单指数模型的最优投资组合选择 | 第17-22页 |
| ·均值-方差模型 | 第17-18页 |
| ·筛选最优投资组合准则 | 第18-20页 |
| ·筛选步骤 | 第20-22页 |
| 第三章 上证A股证券收益率结构实证研究 | 第22-35页 |
| ·模型的建立 | 第22页 |
| ·实证分析 | 第22-33页 |
| ·总结 | 第33-34页 |
| ·结束语 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |