| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·研究意义和目的 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-10页 |
| ·国外的文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内的文献综述 | 第10页 |
| ·本文的主要内容和特点 | 第10-12页 |
| 2 信用风险度量和管理 | 第12-20页 |
| ·信用风险的涵义 | 第12页 |
| ·信用风险的特征 | 第12-14页 |
| ·信用风险分布的不对称性 | 第12-13页 |
| ·信用风险的非系统性 | 第13页 |
| ·信用风险中的信息不对称 | 第13页 |
| ·计量信用风险的样本数据少 | 第13页 |
| ·影响因素难以量化 | 第13-14页 |
| ·信用风险管理 | 第14-16页 |
| ·信用风险管理的内容 | 第14-15页 |
| ·信用风险管理的最新发展 | 第15-16页 |
| ·信用风险计量的风险因子 | 第16-18页 |
| ·违约暴露(Exposure) | 第16页 |
| ·违约概率(Probability of Default ) | 第16-17页 |
| ·违约损失率(Loss Given Default ) | 第17页 |
| ·债务期限(Maturity ) | 第17页 |
| ·违约相关性( Correlation) | 第17-18页 |
| ·信用风险度量模型的运用 | 第18-20页 |
| ·新巴塞尔协议与信用风险度量模型 | 第18-19页 |
| ·信用风险度量模型在银行经营中的运用 | 第19-20页 |
| 3 现代信用风险度量模型 | 第20-34页 |
| ·基于期权定价的KMV 模型 | 第20-25页 |
| ·KMV 模型的提出及其基本思想 | 第20-21页 |
| ·KMV 模型的计算步骤 | 第21-23页 |
| ·KMV 模型与信用评级的比较 | 第23-25页 |
| ·信用度量术模型（CreditMetrics） | 第25-27页 |
| ·信用度量术模型的基本思想 | 第25-26页 |
| ·信用度量术模型计算的步骤 | 第26-27页 |
| ·信用风险附加法（CreditRisk+ Model） | 第27-29页 |
| ·信用风险附加法的基本思想 | 第27-28页 |
| ·信用风险附加法的计算步骤 | 第28-29页 |
| ·信贷组合观点模型（Credit Portfolio View） | 第29-31页 |
| ·信贷组合观点模型的基本思想 | 第29-30页 |
| ·信贷组合观点模型的计算步骤 | 第30-31页 |
| ·RiskCalc 模型 | 第31-34页 |
| ·RiskCalc 模型的基本思想 | 第31-32页 |
| ·RiskCalc 模型的步骤和意义 | 第32-34页 |
| 4 基于期权定价的非上市公司模型（PFM Model） | 第34-43页 |
| ·非上市公司模型（PFM Model）理论介绍 | 第34-37页 |
| ·PFM 模型在我国运用的初步调整和完善 | 第37-38页 |
| ·PFM 模型在我国运用实证过程与结果 | 第38-41页 |
| ·我国非上市公司样本的违约距离计算 | 第38-40页 |
| ·PFM 模型在我国适用性的验证 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 5 结论与政策建议 | 第43-45页 |
| ·本文的总结 | 第43页 |
| ·本文研究的局限性 | 第43-44页 |
| ·进一步需讨论的问题 | 第44页 |
| ·政策建议 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 A | 第48-49页 |
| 附录Ｂ | 第49-50页 |
| 独创性声明 | 第50页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第50页 |
