| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 引论 | 第7-12页 |
| ·序言 | 第7-9页 |
| ·期权的概念 | 第7-8页 |
| ·期权定价 | 第8-9页 |
| ·期权定价的发展历史 | 第9-10页 |
| ·标准期权 | 第9页 |
| ·关卡期权 | 第9-10页 |
| ·其它路径依赖期权 | 第10页 |
| ·本文的主要内容 | 第10-12页 |
| 第二章 随机利率下的等价鞍方法 | 第12-16页 |
| ·Vasicek模型 | 第12-13页 |
| ·无套利理论下的等价鞍方法 | 第13-16页 |
| ·离散时间的鞅方法 | 第14页 |
| ·连续时间的鞅方法 | 第14-16页 |
| 第三章 随机利率下关卡期权的定价方法 | 第16-25页 |
| ·用鞅方法证明Black-Scholes公式 | 第16-18页 |
| ·Vasicek模型下欧式期权的定价 | 第18-21页 |
| ·Vasicek模型下关卡期权的定价 | 第21-25页 |
| ·关卡期权的涵义 | 第21-22页 |
| ·关卡期权的定价 | 第22-25页 |
| 第四章 结束语 | 第25-26页 |
| 参考文献 | 第26-28页 |
| 在校期间发表的论文、科研成果等 | 第28-29页 |
| 致谢 | 第29页 |