| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·国外可转换债券市场的发展 | 第10-11页 |
| ·我国可转换债券市场的发展 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外可转换债券研究述评 | 第13-17页 |
| ·国外可转换债券研究述评 | 第13-16页 |
| ·我国可转换债券的研究述评 | 第16-17页 |
| ·本文的框架及创新点 | 第17-19页 |
| ·本文的框架 | 第17页 |
| ·本文的创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 可转换债券定价基础理论分析 | 第19-30页 |
| ·可转换债券的价值构成及影响因素 | 第19-25页 |
| ·可转换债券的价值构成 | 第19-21页 |
| ·可转换债券价值的影响因素 | 第21-25页 |
| ·期权定价理论在我国可转换债券定价中的应用分析 | 第25-30页 |
| ·Black-Scholes 模型 | 第26-27页 |
| ·二叉树法 | 第27页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第27-28页 |
| ·有限差分法 | 第28页 |
| ·有限元法 | 第28页 |
| ·五种期权定价模型的比较 | 第28-30页 |
| 第三章 基于信用风险的双因素可转换债券定价模型设计 | 第30-35页 |
| ·可转换债券二叉树定价模型 | 第30-31页 |
| ·确定终端条件和边界条件 | 第31-33页 |
| ·可转换债券二叉树模型中考虑利率期限结构分析 | 第33-34页 |
| ·在二叉树模型中引入信用风险 | 第34-35页 |
| 第四章 基于信用风险的双因素可转换债券定价模型的实证分析 | 第35-47页 |
| ·样本选取 | 第35页 |
| ·参数估计 | 第35-40页 |
| ·无风险利率 | 第35-38页 |
| ·信用风险溢酬 | 第38-39页 |
| ·股票价格波动率 | 第39-40页 |
| ·步长的选择 | 第40页 |
| ·实证结果分析 | 第40-45页 |
| ·可转换债券的市场价格和理论价格的比较分析 | 第40-44页 |
| ·利率期限结构对可转换债券定价的影响 | 第44-45页 |
| ·模型价值被高估的原因分析 | 第45-47页 |
| 第五章 结论 | 第47-50页 |
| ·主要研究成果和研究展望 | 第47-48页 |
| ·主要研究成果 | 第47页 |
| ·研究展望 | 第47-48页 |
| ·我国可转换债券市场发展的一些建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 1 可转债的发行条款 | 第53-55页 |
| 附录 2 三次样条贴现率函数求解的源程序 | 第55-57页 |
| 附录 3 基于信用风险的双因素可转换债券定价模型源程序 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 作者简介 | 第62页 |
