| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-27页 |
| ·研究背景和意义 | 第16-18页 |
| ·研究思路 | 第18-20页 |
| ·主要内容和章节安排 | 第20-23页 |
| ·主要创新点 | 第23-27页 |
| 第二章 统一于随机折现因子的消费资产定价理论框架及应用研究综述 | 第27-53页 |
| ·基于消费的资产定价模型最新进展和评述 | 第27-39页 |
| ·应用之一：资产配置(资产组合选择)理论的研究 | 第39-47页 |
| ·应用之二：预防性储蓄理论的研究 | 第47-53页 |
| 第三章 基于通胀风险的资产定价模型——定价框架的建立 | 第53-70页 |
| ·前言 | 第53-55页 |
| ·引入通货膨胀的递归效用的经济 | 第55-58页 |
| ·欧拉(EULER)方程和随机折现因子的推导 | 第58-59页 |
| ·基于通货膨胀风险的资产定价方程 | 第59-65页 |
| ·本章小结 | 第65-70页 |
| 第四章 股票溢价之谜及基于通胀风险的资产定价模型的实证分析 | 第70-90页 |
| ·前言 | 第70-71页 |
| ·实证方法的选择—HJ 方差下界方法 | 第71-72页 |
| ·随机折现因子的理解和HJ 随机折现因子方差下界的推导 | 第72-77页 |
| ·数据采取与描述性分析 | 第77-82页 |
| ·实证研究及结果 | 第82-89页 |
| ·本章小结 | 第89-90页 |
| 第五章 定价框架下规避通货膨胀风险的战略资产配置 | 第90-101页 |
| ·前言 | 第90-91页 |
| ·相关研究 | 第91-92页 |
| ·规避通货膨胀风险的战略资产配置模型的建立 | 第92-97页 |
| ·最优资产配置模型的分析 | 第97-99页 |
| ·本章小结 | 第99-101页 |
| 第六章 定价框架下基于通胀不确定性的预防性储蓄模型及实证分析 | 第101-118页 |
| ·前言 | 第101页 |
| ·不确定性的度量 | 第101-105页 |
| ·通胀不确定性下的预防性储蓄模型 | 第105-108页 |
| ·实证分析 | 第108-114页 |
| ·原因探析 | 第114-116页 |
| ·本章小结 | 第116-118页 |
| 第七章 缓解通胀不确定性下的预防性储蓄的政策分析 | 第118-129页 |
| ·前言 | 第118-119页 |
| ·预防性储蓄问题的重要性 | 第119-120页 |
| ·缓解预防性储蓄的途径 | 第120-127页 |
| ·本章小结 | 第127-129页 |
| 第八章 结论和展望 | 第129-133页 |
| ·论文的主要工作与结论 | 第129-131页 |
| ·存在的问题和进一步研究的展望 | 第131-133页 |
| 参考文献 | 第133-142页 |
| 在读期间发表论文和参加科研情况 | 第142-143页 |
| 致谢 | 第143-144页 |
