| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 前言 | 第12-13页 |
| 1. 中国可转换公司债券市场 | 第13-20页 |
| ·可转换公司债券市场的历史 | 第13-15页 |
| ·中外可转债市场的比较 | 第15-20页 |
| ·中外可转债风险收益特征比较 | 第15-17页 |
| ·中外可转债条款设计比较 | 第17-20页 |
| 2. 可转债定价理论的文献回顾 | 第20-31页 |
| ·国外可转债理论定价的发展 | 第20-28页 |
| ·单因素定价模型 | 第20-23页 |
| ·双因素定价模型 | 第23-25页 |
| ·信用风险模型 | 第25-28页 |
| ·国内可转债定价的相关研究 | 第28-31页 |
| ·国内可转债定价的相关理论研究 | 第28页 |
| ·国内可转债定价的实证研究 | 第28-31页 |
| 3. 我国可转换债券的定价实证分析 | 第31-47页 |
| ·可转债中常用的估值方法 | 第31-34页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第31-32页 |
| ·叉树方法 | 第32页 |
| ·有限差分法 | 第32-34页 |
| ·模型的选择与附属条款的处理 | 第34-39页 |
| ·模型参数估计 | 第39-43页 |
| ·股价波动率 | 第39-41页 |
| ·无风险利率 | 第41-42页 |
| ·信用风险利差 | 第42-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-47页 |
| 4. 模型评价及进一步进行可转换债券定价研究的建议 | 第47-52页 |
| ·模型的评价 | 第47-49页 |
| ·中国可转换公司债券定价难的原因分析 | 第49-50页 |
| ·进一步研究思路 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第56页 |