上海股票市场β系数预测问题的研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 导论 | 第12-16页 |
| ·研究的背景和问题的提出 | 第12-13页 |
| ·研究思路、方法和主要内容 | 第13-16页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·主要内容 | 第14页 |
| ·研究的样本和数据来源 | 第14-16页 |
| 2 理论和文献综述 | 第16-21页 |
| ·β系数特征研究的文献综述 | 第16-18页 |
| ·β系数静态估计模型介绍 | 第16-17页 |
| ·β系数的特征研究 | 第17-18页 |
| ·β系数预测研究的文献综述 | 第18-19页 |
| ·国外研究成果在中国适用的局限性 | 第19-21页 |
| 3 时变β系数的估计 | 第21-29页 |
| ·研究模型 | 第21-24页 |
| ·研究思路 | 第21页 |
| ·多元GARCH 模型 | 第21-24页 |
| ·时变β系数模型 | 第24页 |
| ·实证分析 | 第24-28页 |
| ·样本数据分析 | 第24-26页 |
| ·时变β系数的计算 | 第26-28页 |
| ·实证分析小节 | 第28-29页 |
| 4 对β系数预测的实证研究 | 第29-43页 |
| ·时变β系数ARMA 模型分析 | 第29-33页 |
| ·模型的识别和估计 | 第29-32页 |
| ·实证分析结论 | 第32-33页 |
| ·时变β系数VAR 模型分析 | 第33-43页 |
| ·研究思路 | 第33-34页 |
| ·模型变量的选择 | 第34-37页 |
| ·模型的识别与估计 | 第37-39页 |
| ·VAR 模型的应用 | 第39-41页 |
| ·实证分析结论 | 第41-43页 |
| 5 研究结论与启示 | 第43-47页 |
| ·研究结论 | 第43-44页 |
| ·启示 | 第44-45页 |
| ·研究的主要局限和进一步研究的重点 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录1 上证指数及各股价格走势图 | 第50-53页 |
| 附录2 GARCH 模型估计结果 | 第53-55页 |
| 附录3 样本时变β系数图 | 第55-58页 |
| 附录4 β系数样本自相关和偏相关函数图 | 第58-62页 |
| 附录5 VAR 模型估计结果 | 第62-66页 |
| 附录6 β系数脉冲响应函数图 | 第66-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69-70页 |
