| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 导言 | 第8-12页 |
| 1．1 论文选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1．2 国内外研究综述 | 第9-10页 |
| 1．3 论文的研究内容及其结构 | 第10-12页 |
| 1．3．1 论文的研究内容 | 第10页 |
| 1．3．2 论文的结构 | 第10-12页 |
| 2 中国股票市场价格波动的非线性理论方法 | 第12-19页 |
| 2．1 模型说明 | 第12-16页 |
| 2．1．1 ARCH模型 | 第12-13页 |
| 2．1．2 GARCH模型 | 第13页 |
| 2．1．3 成分ARCH模型 | 第13-14页 |
| 2．1．4 IGARCH(Integrated GARCH)模型 | 第14页 |
| 2．1．5 EGARCH(Exponential GARCH)模型 | 第14-15页 |
| 2．1．6 TARCH(Threshold ARCH)模型 | 第15-16页 |
| 2．1．7 FIGARCH模型 | 第16页 |
| 2．2 模型的适用性检验方法 | 第16-18页 |
| 2 2．1 ARCH效应检验 | 第16-17页 |
| 2．2．2 稳健的ARCH效应检验 | 第17-18页 |
| 2．3 模型的参数估计及显著性检验方法 | 第18-19页 |
| 3 数据的分布特征及市场有效性分析 | 第19-32页 |
| 3．1 数据的分布特征 | 第19-27页 |
| 3．1．1 上证指数数据及分布特征 | 第19-22页 |
| 3．1．2 个股数据及分布特征 | 第22-27页 |
| 3．2 沪市股票市场的有效性检验 | 第27-32页 |
| 3．2．1 市场有效性检验方法 | 第27-29页 |
| 3．2．2 中国股票市场有效性检验的实证研究 | 第29-32页 |
| 4 ARCH类非线性模型在中国股市的实证研究 | 第32-57页 |
| 4．1 ARCH类模型在上证指数上的实证 | 第32-40页 |
| 4．1．1 上证指数收益率回归模型 | 第32页 |
| 4．1．2 上证指数的ARCH效应检验 | 第32-33页 |
| 4．1．3 ARCH类模型的在指数上的实证 | 第33-38页 |
| 4．1．4 ARCH类模型在指数上的比较分析 | 第38-39页 |
| 4．1．5 上证指数收益及方差模型的最终选择和拟合效果 | 第39-40页 |
| 4．2 ARCH类模型在个股上的实证 | 第40-55页 |
| 4．2．1 ARCH类模型在大盘股中的应用 | 第40-43页 |
| 4．2．2 ARCH类模型在中盘股中的应用 | 第43-50页 |
| 4．2．3 ARCH类模型在小盘股中的应用 | 第50-55页 |
| 4．3 本章小结 | 第55-57页 |
| 5 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录A 30支样本股分类目录 | 第60-61页 |
| 附录B 代表性股票收益率分时段、频段分析图表 | 第61-66页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
