投资组合优化及其动态分析

第一章 绪论	第1-14页
·金融学的发展及其与数学的关系	第8-10页
·投资组合选择基本模型	第10-12页
·Markowitz组合投资模型	第10-11页
·安全-首要模型	第11-12页
·风险价值模型	第12页
·本文的主要工作和内容安排	第12-14页
第二章 最优投资 合选择的极大极小模型	第14-25页
·问题的描述与建模	第14-16页
·几个重要引理	第16-17页
·解的稳定性分析	第17-18页
·交易费率对有效前沿的影响	第18-25页
第三章 离散时间M-V模型的 态分析    的动动	第25-35页
·引言	第25页
·证券品种数变化时的M-V模型的动态分析	第25-30页
·有效前沿的结构	第25-27页
·有效前沿的漂移分析	第27-29页
·数值例子	第29-30页
·带有资金下界约束的M-V模型的灵敏度分析	第30-35页
·带有资金下界约束的证券组合的模型及求解	第30-31页
·有效前沿的动态分析	第31-33页
·最优解的灵敏度分析	第33-35页
第四章 连续时间投资消费模型	第35-41页
·引言	第35页
·固定消费/收入模式下M-V最优投资组合模型	第35-38页
·问题陈述与建模	第35-36页
·最优策略	第36-37页
·消费/收入流的影响分析	第37-38页
·基于不完全信息的投资组合模型	第38-41页
结束语	第41-42页
致谢	第42-43页
参考文献	第43-48页
作者读期间的研究成果	第48页