基于二叉树模型的可转债定价研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
1 绪论	第7-16页
·可转换债券市场发展历史与现状	第7-10页
·国际可转换债券市场	第7-8页
·国内可转换债券市场	第8-10页
·可转换债券定价问题的国内外研究现状	第10-14页
·国外相关研究文献回顾	第10-12页
·国内相关研究文献回顾	第12-14页
·本文的主要工作	第14-16页
2 可转换债券概述	第16-24页
·可转换债券的定义	第16页
·可转换债券的基本要素和条款	第16-22页
·可转债特性及其优势	第22-24页
3 可转换债券的定价方法	第24-34页
·Black-Scholes期权定价方法	第24-26页
·债券价值的计算	第24-25页
·看涨期权价值的计算	第25-26页
·Black-Scholes期权定价方法的缺陷	第26页
·可转债定价的数值方法	第26-34页
·二叉树法	第26-29页
·有限差分法	第29-32页
·Monte Carlo模拟	第32页
·有限元方法	第32-34页
4 基于二叉树方法的可转债定价模型	第34-42页
·模型介绍及参数的确定	第34-38页
·二叉树的构造	第38-40页
·回售条款价值的计算	第40页
·可转债利息贴现	第40-41页
·可转债价值	第41-42页
5 定价的实证研究	第42-50页
·可转债基本资料	第42-43页
·转债条款处理	第43-44页
·可转债价值计算	第44-46页
·模型结果分析	第46-47页
·估值偏差原因分析	第47-48页
·模型的局限性	第48页
·政策建议	第48-50页
致谢	第50-51页
参考文献	第51-54页
附录:不含息的可转债的定价计算代码	第54-57页