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基于广义CVaR的投资组合问题研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
1 引言第6-9页
   ·现代证券投资组合理论概述第6-7页
   ·本论文主要研究内容第7-9页
2 风险度量的常见技术手段第9-14页
   ·Markowitz的均值-方差模型第9-10页
   ·"风险价值"模型-VaR模型第10-12页
   ·"条件风险价值"模型-CVaR模型第12-14页
3 最小化CVaR投资组合模型第14-26页
   ·CVaR最小化模型的建立第14-17页
   ·CVaR最小化问题的不适定性第17-26页
     ·CVaR最小化模型解的不唯一性第18-21页
     ·CVaR最小化模型解的不稳定性第21-26页
4 缓解CVaR最小化模型解的不稳定性第26-40页
   ·无交易成本时,用罚函数法求解的CVaR最优化问题第26-33页
     ·罚函数法基本思想第26-29页
     ·利用罚函数法求解CVaR最优化问题第29-33页
   ·带有成比例交易费用的CVaR最小化模型第33-36页
   ·CVaR最优投资组合平滑模型第36-40页
     ·经过平滑模拟的CVaR最小化模型第36-38页
     ·模型实证分析第38-40页
5 交易量较小时,带有凹费用函数的CVaR最优化模型第40-45页
6 结论第45-46页
致谢第46-47页
参考文献第47-48页

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