利率波动的传递及中美比较研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-13页 |
| ·利率波动的研究 | 第10-12页 |
| ·利率政策的研究 | 第12-13页 |
| ·论文思路与结构安排 | 第13-16页 |
| ·研究步骤 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·论文结构 | 第14-16页 |
| 2 理论基础 | 第16-22页 |
| ·利率决定理论 | 第16-17页 |
| ·利率期限结构理论 | 第17-18页 |
| ·利率传导机制理论 | 第18-22页 |
| ·美国的利率传导机制 | 第19-20页 |
| ·中国的利率传导机制 | 第20-22页 |
| 3 利率调整以及两国银行间同业拆借市场的特点 | 第22-31页 |
| ·两国的利率周期 | 第22-24页 |
| ·美国的利率周期 | 第22-23页 |
| ·中国的利率周期 | 第23-24页 |
| ·银行间同业拆借市场的功能 | 第24-25页 |
| ·联邦基金市场及银行间利率 | 第25页 |
| ·我国银行间同业拆借市场的发展 | 第25-31页 |
| ·全国同业拆借市场的产生和发展 | 第25-26页 |
| ·全国银行间同业拆借市场的现状 | 第26-27页 |
| ·全国银行间同业拆借市场利率结构 | 第27-29页 |
| ·SHIBOR的推出 | 第29-31页 |
| 4 利率波动传递的研究 | 第31-54页 |
| ·数据的选取 | 第31-32页 |
| ·研究工具介绍 | 第32页 |
| ·分析步骤 | 第32-33页 |
| ·数据的预处理 | 第33-37页 |
| ·ADF单位根检验 | 第33-35页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第35-37页 |
| ·数据样本区的筛选分析步骤 | 第37-42页 |
| ·总体分析 | 第37-40页 |
| ·样本区的筛选 | 第40-41页 |
| ·筛选结果 | 第41-42页 |
| ·利率波动的传递分析 | 第42-52页 |
| ·升息期内SHIBOR分析 | 第42-44页 |
| ·升息期内USIBR分析 | 第44-47页 |
| ·时间差的再分析与市场间比较 | 第47-49页 |
| ·降息期内SHIBOR分析 | 第49-50页 |
| ·降息期内USIBR分析 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 5 政策启示 | 第54-57页 |
| ·加强政策的透明度和可信度 | 第54页 |
| ·加快货币市场利率体系的建设 | 第54-55页 |
| ·改革官方利率的制定机制 | 第55页 |
| ·重视利率调整的时机 | 第55-56页 |
| ·完善我国的利率传导机制 | 第56-57页 |
| 6 结论 | 第57-60页 |
| ·全文结论 | 第57-58页 |
| ·论文创新之处 | 第58页 |
| ·研究展望 | 第58-60页 |
| ·协整理论与误差修正模型 | 第58-59页 |
| ·事件研究法 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录A | 第65页 |
